연 수익률 100% 개인 투자자가 전수하는 시스템 트레이딩 : 해외선물 수익실현까지

1. 목표 

• 추세추종 개념을 통한 트레이딩 방법론 이해
• 통계적인 분석을 통한 최적화된 진입 방법 습득

2. 세부 내용 

• 트레이딩 전략의 이해: 돌파 전략, 역추세 전략, 차익거래 등 다양한 트레이딩 전략 소개 및 각 전략의 특징과 적용 시나리오를 분석한다.
• 추세 분석 방법론: 차트 분석을 통해 추세를 식별하는 방법을 교육한다.
• 진입가치의 통계적 분석: 특정 전략에 따른 진입 시점의 가치를 평가하기 위한 통계적 접근 방법을 소개한다. 이는 과거 데이터를 기반으로 예상 승률과 위험을 분석하여 보다 적합한 진입 시점을 결정하는 데 도움을 준다.
• 진입 방법의 테스트 및 검증: 실제 시장 데이터를 사용하여 선택한 진입 전략의 효과를 검증하는 방법론을 다룬다. 백테스팅 및 시뮬레이션을 통해 전략의 강점과 약점을 평가하고, 이를 통해 전략을 조정하거나 개선하는 방법을 배운다.

1. 목표 

• 이익실현과 손실제한 주문 설정을 위한 통계적 접근 방법론 습득
• 시장 상황에 맞는 이익실현 및 손실제한 전략 개발
• 통계적 데이터를 사용하여 손실을 최소화 하고 수익성을 극대화하는 방법론 습득

2. 세부 내용 

• 위험과 보상 분석: 각 트레이드에 대한 위험과 보상을 측정하는 통계적 방법을 소개하며, 이를 통해 어떻게 이익실현 목표와 손실제한 수준을 설정할 수 있는지 다룬다.
• 손실제한 주문의 최적화: 통계적 방법을 이용하여 다양한 시장 조건에서 최적의 손실제한 주문 설정 방법을 탐 구한다.
• 이익실현 주문의 최적화: 시장의 흐름과 트레이더의 목표에 맞는 이익실현 수준을 결정하는 통계적 방법론을 설 명한다.
• 심리적 요인과 통계의 결합: 트레이더의 심리적 요인과 통계적 데이터를 어떻게 결합할 수 있는지 탐구하고, 심리적 안정성을 유지하면서 통계적으로 입증된 전략을 실행하는 방법을 논의한다.

1. 목표 

• 상관성 분석을 통한 안전한 포트폴리오 만들기.
• 리스크 사이즈 분석을 통한 진입 포지션 규모조절 방법론 습득.

2. 세부 내용 

• 시장의 거래 가능한 종목들의 상관성 분석 및 종목 최적화: 다양한 자산 간의 상관관계를 분석하여 투자 위험을 분산시키는 포트폴리오를 설계한다. 이는 시장 변동성이 높은 상황에서도 포트폴리오의 안정성을 유지하도록 돕는다.
• 전략의 리스크에 따른 진입 포지션 수립 방법론 학습: 개별 투자 전략의 리스크를 정량적으로 평가하고, 이를 기반으로 적절한 포지션 크기를 결정한다. 이 과정에서 리스크와 기대 수익률을 균형있게 관리하는 기술을 배운다.
• 안정적인 포트폴리오 구성 방법: 장기적인 투자 성공을 위해 다양한 시장 조건에 대응할 수 있는 포트폴리오를 구성한다. 이를 통해 시장의 상승뿐만 아니라 하락 시에도 일관된 수익을 추구할 수 있는 전략을 개발한다.