퀀트 및 알고리즘 트레이딩, 알고리즘 트레이딩, 퀀트 애널리스트
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Top Tier 애널리스트에게 배우는 절대수익을 창출하는 퀀트+알고리즘 트레이딩 투자 전략

Top Tier 애널리스트가 알려주는 기관에서도 사용하는 퀀트 및 알고리즘 트레이딩 기법입니다. 절대 수익을 낼 수 있는 시장 분석 및 투자 스킬을 알려드립니다.

1기
강의 일정
22.09.24 ~ 22.11.12 (총 8회) 매주 토요일 10:00 ~ 13:00 (총 24시간)

국내 유일!
퀀트 애널리스트 & 프랍을 모두 경험한
강사님께 배우는 퀀트 및 알고리즘 트레이딩

Top Tier 애널리스트에게 배우는
절대수익을 창출하는 퀀트+알고리즘 트레이딩 투자전략

강의소개

금융권 애널리스트&트레이더으로 빠른 커리어 전환을 원하시는 분들을 위한
시장에서 확실한 알파를 창출할 수 있는 비밀 전략 제공!

퀀트 및 알고리즘 트레이딩 강의

01. 기관 트레이더들만 배울 수 있는, 절대 수익을 창출하는 투자 아이디어 개발과 시뮬레이션을 전문적으로 배우고 싶다.

제도권 기관 트레이더들은 어떻게 많은 자금을 운용하면서 확실하게 수익까지 창출할 수 있을까요? 개인들에게는 공개하지 않았던, 혼자서는 배울 수 없었던 기관 트레이더들만의 투자 노하우를 Top Tier 애널리스트가 직접 공개합니다. 몬테 카를로 시뮬레이션, 어닝 서프라이즈/쇼크 모델 등을 사례 및 실습을 통해 체계적으로 배웁니다.

02. Top Tier 애널리스트의 노하우를 도제식 커리큘럼으로 확실하게 배우고 싶다.

도제식으로 진행되는 내용들을 본 강의를 통해 100% 이상 제공합니다. 시니어 애널리스트도 알려주지 않았던 노하우를 10년 이상의 경력을 가진 강사님께서 직접 공개합니다. 단순 이론이 아닌, 바로 현업에서 적용할 수 있는 내용들만 준비했습니다. 종목 선별, 투자 성과 시뮬레이션, 투자 관리 툴까지 충분히 쉽게 만들 수 있습니다.

03. 금융권 애널리스트 혹은 트레이더로 커리어 전환을 하고 싶다.

금융권 애널리스트 혹은 트레이더로 커리어를 전환하고 싶시만, 정보를 얻기 힘들었던 분들, 실무를 경험해 보지 못한 분들을 위해 커리어 전환을 위한 실무를 알려드립니다. 현업에서 절대 수익을 창출할 수 있는 퀀트 및 알고리즘 트레이딩을 배워보세요.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

애널리스트에게 배우는 퀀트 및 알고리즘 트레이딩

  • 퀀트 & 알고리즘

    두 가지 트레이딩 기법

    애널리스트 전문가에게 퀀트 모델링 기법과 알고리즘 트레이딩을 모두 배울 수 있는 기회입니다. 실무에 바로 적용 가능한 핵심 내용만 담았습니다.

    퀀트 및 알고리즘 트레이딩 강의
  • 실제 재무 데이터 제공

    실습형 수업

    강사님께서 실제로 가지고 계신 재무 데이터를 활용하여 몬테카를로 시뮬레이션, 어닝 스프라이즈 모델, 추세 추종 패턴 사례 분석 등의 실습을 진행합니다.

    퀀트 및 알고리즘 트레이딩 강의
  • 실무에 바로 적용

    헤지펀드/운용사 대상 강의

    이론만 강조하는 흔한 수업이 아닙니다. 실제 강사님의 경험과 노하우를 100% 이상 녹여낸, 헤지펀드 및 운용사를 대상으로 하는 실무 중심의 커리큘럼입니다.

    퀀트 및 알고리즘 트레이딩 강의

애널리스트로의 직무 전환을 위해 필요한
Top Tier 전문가의 실무 노하우 모두 알려드릴게요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

증권사 Top Tier 애널리스트 출신 전문가가 알려주는 퀀트 및 알고리즘 트레이딩 실무 강의

강사님께서는 증권사에서 퀀트 애널리스트 및 프랍 트레이더로서의 경험을 모두 보유했습니다. 애널리스트와 프랍을 모두 경험한 전문가의 직강은 오직 러닝스푼즈에서만 제공합니다. 애널리스트 및 프랍으로 직무 전환을 원하시는 분들께는 실무에서 사용 가능한 핵심 내용을 제공합니다. 개인 트레이더를 희망하시는 분들께는 기관에서 어떻게 절대 수익을 창출하는지 노하우를 모두 공개합니다.

2

코딩 없이 엑셀만으로 몬테카를로 실습, 알고리즘 모델 구축이 가능합니다.

어렵고 복잡한 프로그래밍 없이도 가능한 트레이딩 기법을 제공합니다. 오직 엑셀만으로 재무 데이터 처리부터, 종목/업종 데이터 분석, 금융 데이터 노이즈 처리, 퀀트 투자 시뮬레이션 방법론, 자산 유형별 투자 알고리즘 비교 및 설계, ETF 기반의 자산배분 모델 설계까지 실무에 필요한 모든 과정을 엑셀을 통해 실습합니다.

3

실제 실무에서 사용하는 데이터 활용 및 엑셀 실습 파일 전부 제공

실무에서 현재 사용하고 있는 최근까지의 한국 증시의 실제 데이터로 직접 실습합니다. 실습에 필요한 로 데이터와, 수업 때 설명한 노하우가 담긴 엑셀 파일들을 수식과 함께 전부 제공합니다.

수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


금융권 애널리스트 및 프랍으로 직무 전환을 원하는 금융권 종사자


현재 애널리스트로 입사하였지만 실무 경험을 확실히 쌓고 싶은 주니어


기관 트레이더들의 기법을 배워 전문 트레이더로서 절대 수익을 창출하고 싶은 개인 트레이더

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

퀀트 및 알고리즘 트레이딩 강의

강봉주 강사님

이력사항
  • (현) 금융투자교육원 강의(국민연금, 자산운용사, 증권사 펀드매니저, 애널리스트 대상)
  • (현) 금융투자협회 자격시험 전문 출제위원
  • (전) 메리츠종금증권 리서치센터 : 퀀트 애널리스트
  • (전) 하나금융투자 세일즈&트레이딩 본부 : 퀀트 운용역
  • (전) 메리츠종금증권 트레이딩 본부 : 퀀트 운용역
  • (전) 한화투자증권 리서치센터 : 퀀트 애널리스트
  • (전) KB 투자증권 리서치센터 : 퀀트 애널리스트
  • (전) 삼성증권 리서치센터 : 연구원(RA)
경력
  • (빅4 회계법인 소속) 국내외 기업/공기업 재무관련 40여개 PJT 수행
  • 스타트업&성장기업 재무관리/투자/경영관리(시스템) 관련 자문 수행
  • Data Analytics 기법을 경영(재무) 분야에 적용(응용) 하는 연구 수행
  • Business(scenario) Planning, Financial Risk Management 전문가

1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 저는 2008년부터 최근까지 증권사에서 퀀트 애널리스트, 프랍 운용 매니저 (증권사 고유 자금 운용)로 15년 근무했습니다. 최근에는 퇴사하여 개인 투자 및 투자 관련 일들을 병행하고 있습니다. 여의도 금융 투자교육원에서 지난 약 10여년간, 연기금 및 자산운용사, 증권사의 전문 인력들을 대상으로 투자 관련 강의를 진행하기도 했습니다. 강의 내용은 퀀트 모델링, 파이썬 모델링, 엑셀 VBA 모델링, 시스템 트레이딩, 기술적 분석, 파생상품, 기업 밸류에이션 방법론, 핀테크 비즈니스 등 다양합니다. 증권사 근무 기간 중에는 회사 내규상 일반 투자자들에게 강의하는 데 제약이 있었지만, 이제는 러닝 스푼즈에서 일반 투자자분들 만날 수 있게 되어 기대가 됩니다. 제도권 출신의 전문 퀀트 및 운용역, 그리고 강사로서 여러 분의 시행착오 기간을 줄이고 자신 만의 투자 비즈니스를 구축하는 데 도움을 드리고 싶습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

퀀트 투자의 기본 구조, 유형부터 시작해서 데이터 처리, 투자 아이디어 개발, 시뮬레이션, 각종 모델 개발 실습 등을 다룹니다. 파이썬 등의 코딩 지식은 전혀 필요 없고, 엑셀 기본 함수 정도를 쓸 수 있으면 수업을 들으시는 데 무리가 없을 것입니다. 수업의 30% 정도는 직접 수강생들이 실습을 통해 수식을 설계하고 피드백 받도록 진행합니다. 수업에 필요한 rawdata가 제공되며, 저의 노하우가 담긴 엑셀 수식 파일 등도 전부 제공됩니다. 추가로, 금융권 애널리스트나 트레이더쪽 커리어를 희망하시는 분들을 위해 업계 최신 동향, 업계 진입을 위한 준비 노하우, 커리어 관리 방향에 대해서도 조언드리고자 합니다.

3. 다른 강의와 차별점은 무엇일까요?

보통 투자 강의는 특정 투자 방법론이나 특정 시점에 유용했던 개념에 치우치기가 쉽습니다. 본 강의는 투자의사결정 요소의 개념, 데이터 처리, 시뮬레이션 방법 및 해석, 진입, 청산, 포지션 사이징, 자산 배분 모델 전부를 포괄적으로 다룹니다. 그리고, 이 모든 분야를 수식이 포함된 엑셀 파일로 전부 실습과 함께 다루는 점이 차별점입니다. 계량 분석 방법론을 투자 프로세스 전체에 대한 세계관의 관점에서 설계하는 관점도 강의하려고 합니다 .마지막으로, 퀀트 애널리스트 12년, 퀀트 프랍 운용 3년, 퀀트 모델링 강의 10년 경험 모두를 담아내는 강의라는 점이 차별점입니다.

4. 주로 어떤 분야에 있는 분들이 수강 대상에 적합할까요?

자신이 전부 이해한, 자신만의 투자 모델을 만들고 싶은 분이라면 누구나 수강 대상이 될 수 있습니다. 금융권에 종사하고 있지만 좀 더 체계적으로 투자 방법론을 계량적으로 정립하고 싶은 분들, 타분야 직장인이나 대학생 분들 중에서 자신의 성향에 맞는 절대수익형 모델을 만들고 보고 싶은 분들이라면 누구나 수강 가능합니다. 특히, 제도권 금융권으로의 신입 커리어나 경력직 전환을 준비하시는 분들에게도 유용한 강의가 될 것입니다. 금융권 현재 환경, 커리어 관리 방안, 실제 필요 소양 등에 대해서도 강의가 이루어지기 때문입니다.

5. 마지막 당부의 말씀 부탁드립니다.

많은 투자자들이 특정 기법을 찾아다니지만, 꾸준한 장기 수익을 위해서는 투자 과정 전체에 대한 시스템화가 필요합니다. 퀀트 모델링은 확률적으로 유리한 의사결정 ‘규칙’을 투자대상 선택, 시장국면 판단, 진입, 청산, 포지션 규모 조절 등에 적용합니다. 이를 통해 투자 과정이 애초에 불가능한 예측 행위에서 자신이 설계한 ‘룰 집행’ 으로 수월해지는 것입니다. 지금까지의 투자 통념을 내려놓고 체계적으로 투자 시스템 개발을 배워 보시기 바랍니다. 참고로, 수업에 필요한 컴퓨터 지식은 엑셀 기본 함수 활용 정도이면 충분합니다.

커리큘럼 (8)

  • 1주차. 퀀트 모델링 기본 개념과 금융 데이터 처리 방법론

    (이론)

     - 퀀트 투자의 역사와 개념, 유형, 세계관
     - 금융 데이터의 통계적 특징, 재무 데이타 모델, 가격 패턴 모델
     - 최신 국내외 퀀트 투자 트렌드, High frequency trading, 머신러닝, 대안데이타 등


    (실습)

     - 퀀트 모델링에 유용한 엑셀 함수 및 데이터 처리 실습

  • 2주차. 퀀트 모델링 구성 요소와 펀더멘탈 데이터 처리

    (이론)

     - 알파 모델, 리스크 모델, 거래비용 모델
     - 재무 데이터 처리, 종목, 업종, 주가지수 펀더멘탈 데이터 분석
     - 변동성, 베타, 상관계수, 컨센서스 데이터, 금융 데이터 노이즈 처리


    (실습)

     - 업종, 종목 재무데이터 처리, 베타, 변동성, 상관계수 수식 처리 및 해석

  • 3주차. 투자 아이디어 개발과 시뮬레이션_1

    (이론)

     - 퀀트 투자 모델 개발 사례 및 프로세스
     - 투자 시뮬레이션 방법론
     - 몬테 카를로 시뮬레이션 및 데이터 편향 처리 방법


    (실습)

     - 펀더멘탈 스코어링 모델, 몬테 카를로 시뮬레이션 포지션 사이징 모델 실습

  • 4주차. 투자 아이디어 개발과 시뮬레이션_2

    (이론)

     - 어닝 서프라이즈/쇼크 모델 사례 분석
     - 재무데이타 기반의 포트폴리오 시뮬레이션 방법론
     - 투자 성과 지표 계산 및 해석 실무_샤프 비율, 정보 비율 등


    (실습)

     - 포트폴리오 리밸런싱 및 투자 지표 모니터링 파일 설계 및 실습

  • 5주차. 멀티 팩터 모델

    (이론)

     - 팩터 모델 유형 및 구조
     - 싱글 팩터, 멀티 팩터, 팩터 타이밍 모델, 팩터 모니터링


    (실습)

     - 멀티 팩터 포트폴리오 시뮬레이션, 팩터 모니터링 파일 설계

  • 6주차. 가격 패턴, 알고리즘 트레이딩 모델_1

    (이론)

     - 가격 패턴 해석 방법론
     - 진입 신호 유형 및 진입 시그널 설계 및 평가 방법론
     - 청산 모델 유형 및 설계 방법론


    (실습)

     - 주가 패턴 진입 시그널 설계 및 진입 신호 평가 해석

  • 7주차. 가격 패턴, 알고리즘 트레이딩 모델_2

    (이론)

     - 추세 추종, 역추세 가격 패턴별 모델 사례
     - 시장 국면 판단 모델 설계 방법론
     - 투자 기간, 레버리지, 자산 유형별 투자 알고리즘 비교


    (실습)

     - 청산 모델 수식 설계, 시장 국면 판단 모델 파일 설계

  • 8주차. ETF 자산 배분 모델 설계 및 퀀트 투자 최신 동향

    (이론)

     - ETF 기반의 자산 배분 모델 방법론_리스크 패리티, 듀얼모멘텀, VAA, DAA 등
     - 퀀트 최신 연구 사례 및 퀀트 펀드 동향


    (실습)

     - ETF 자산 배분 모델 및 시뮬레이션 파일 설계

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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