Top Tier 애널리스트에게 배우는 절대수익을 창출하는 퀀트+알고리즘 트레이딩 투자 전략

안녕하세요, 저는 2008년부터 최근까지 증권사에서 퀀트 애널리스트, 프랍 운용 매니저 (증권사 고유 자금 운용)로 15년 근무했습니다. 최근에는 퇴사하여 개인 투자 및 투자 관련 일들을 병행하고 있습니다. 여의도 금융 투자교육원에서 지난 약 10여년간, 연기금 및 자산운용사, 증권사의 전문 인력들을 대상으로 투자 관련 강의를 진행하기도 했습니다. 강의 내용은 퀀트 모델링, 파이썬 모델링, 엑셀 VBA 모델링, 시스템 트레이딩, 기술적 분석, 파생상품, 기업 밸류에이션 방법론, 핀테크 비즈니스 등 다양합니다. 증권사 근무 기간 중에는 회사 내규상 일반 투자자들에게 강의하는 데 제약이 있었지만, 이제는 러닝 스푼즈에서 일반 투자자분들 만날 수 있게 되어 기대가 됩니다. 제도권 출신의 전문 퀀트 및 운용역, 그리고 강사로서 여러 분의 시행착오 기간을 줄이고 자신 만의 투자 비즈니스를 구축하는 데 도움을 드리고 싶습니다.

퀀트 투자의 기본 구조, 유형부터 시작해서 데이터 처리, 투자 아이디어 개발, 시뮬레이션, 각종 모델 개발 실습 등을 다룹니다. 파이썬 등의 코딩 지식은 전혀 필요 없고, 엑셀 기본 함수 정도를 쓸 수 있으면 수업을 들으시는 데 무리가 없을 것입니다. 수업의 30% 정도는 직접 수강생들이 실습을 통해 수식을 설계하고 피드백 받도록 진행합니다. 수업에 필요한 rawdata가 제공되며, 저의 노하우가 담긴 엑셀 수식 파일 등도 전부 제공됩니다. 추가로, 금융권 애널리스트나 트레이더쪽 커리어를 희망하시는 분들을 위해 업계 최신 동향, 업계 진입을 위한 준비 노하우, 커리어 관리 방향에 대해서도 조언드리고자 합니다.

보통 투자 강의는 특정 투자 방법론이나 특정 시점에 유용했던 개념에 치우치기가 쉽습니다. 본 강의는 투자의사결정 요소의 개념, 데이터 처리, 시뮬레이션 방법 및 해석, 진입, 청산, 포지션 사이징, 자산 배분 모델 전부를 포괄적으로 다룹니다. 그리고, 이 모든 분야를 수식이 포함된 엑셀 파일로 전부 실습과 함께 다루는 점이 차별점입니다. 계량 분석 방법론을 투자 프로세스 전체에 대한 세계관의 관점에서 설계하는 관점도 강의하려고 합니다 .마지막으로, 퀀트 애널리스트 12년, 퀀트 프랍 운용 3년, 퀀트 모델링 강의 10년 경험 모두를 담아내는 강의라는 점이 차별점입니다.

자신이 전부 이해한, 자신만의 투자 모델을 만들고 싶은 분이라면 누구나 수강 대상이 될 수 있습니다. 금융권에 종사하고 있지만 좀 더 체계적으로 투자 방법론을 계량적으로 정립하고 싶은 분들, 타분야 직장인이나 대학생 분들 중에서 자신의 성향에 맞는 절대수익형 모델을 만들고 보고 싶은 분들이라면 누구나 수강 가능합니다. 특히, 제도권 금융권으로의 신입 커리어나 경력직 전환을 준비하시는 분들에게도 유용한 강의가 될 것입니다. 금융권 현재 환경, 커리어 관리 방안, 실제 필요 소양 등에 대해서도 강의가 이루어지기 때문입니다.

많은 투자자들이 특정 기법을 찾아다니지만, 꾸준한 장기 수익을 위해서는 투자 과정 전체에 대한 시스템화가 필요합니다. 퀀트 모델링은 확률적으로 유리한 의사결정 ‘규칙’을 투자대상 선택, 시장국면 판단, 진입, 청산, 포지션 규모 조절 등에 적용합니다. 이를 통해 투자 과정이 애초에 불가능한 예측 행위에서 자신이 설계한 ‘룰 집행’ 으로 수월해지는 것입니다. 지금까지의 투자 통념을 내려놓고 체계적으로 투자 시스템 개발을 배워 보시기 바랍니다. 참고로, 수업에 필요한 컴퓨터 지식은 엑셀 기본 함수 활용 정도이면 충분합니다.