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  • 파이낸스
  • 중급

퀀트 투자 마스터 패키지

러닝스푼즈가 자신있게 선보이는 퀀트 투자 마스터 패키지! 2021년 업데이트가 반영된 강환국 퀀트투자 전략, 김성일 자산배분 투자전략, David 팩터 인베스팅 등 한 번에 끝내는 퀀트 투자!

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평생 수강
  • 온라인
    총 78강, 약 35시간 50분

퀀트 투자 마스터 패키지
러닝스푼즈가 자신있게 선보이는 패키지 강의!

강환국/ 김성일 / David 세명의 퀀트 투자 고수들의 강의를 한번에!


강의소개

아직도 막연하게 감으로만 주식투자 하고 계신가요?
기술적 분석, 차트, 트레이딩... 뭐가 뭔지 잘 모르시겠다구요?

퀀트 투자 강의

01. 객관적인 방법으로 편하게 돈을 버는 방법이 퀀트투자?

퀀트 투자는 불확실한 직감 대신 수학, 통계 등을 이용해서 투자 법칙을 찾아내 투자 모델을 만들거나 금융시장의 변화를 예측하는 것을 말합니다. 숫자라는 명확한 근거를 가지고 투자하는 것이기 때문에 고민하는 시간보다 효율적으로 투자할 수 있다는 장점이 있습니다.

02. 자산배분 전략으로 꾸준한 포트폴리오!

주식/채권/부동산/원자재 등 다양한 자산을 배분하여 리스크는 줄이면서 안정적으로 수익을 내는 방법을 배우고 투자의 성과를 확인하는 백테스팅을 엑셀로 직접 실습해보세요! 주식, 채권, 달러, 원자재 등 자산군을 전술적으로 배분하고 이를 계량화하여 정확한 투자 시점과 목표한 수익을 올리는 전략적 퀀트 투자의 전문가 김성일님을 모셨습니다.

03. 밸류/모멘텀/퀄리티 등 팩터 인베스팅

투자 수익률에 영향을 주는 ‘요소(팩터)’들을 찾아내서 그에 맞는 주식을 고르고 투자할 수 있는 방법으로 팩터라는 원칙에 근거해 계량적으로 주식을 사고파는 포트폴리오를 구성한다고 볼 수 있습니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

퀀트 투자 전문가에게 배우는 검증된 투자 법칙

  • 복리의 마법

    효율적인 투자

    퀀트 투자를 통해 직장인, 주부, 전업 투자자 등 누구나 복리 수익 20%를 달성할 수 있습니다.

    퀀트 투자 강의
  • 나만의 전략

    팩터 백테스팅

    수익률에 영향을 미치는 중대한 요소들을 활용하는 팩터 인베스팅을 배우면서 이를 활용 하여 투자하는 방법 을 학습합니다.

    퀀트 투자 강의
  • 자산배분 포트폴리오

    꾸준한 성장

    투자 전략을 세우고 나만의 포트폴리오를 설계해 위험은 최소화하고 꾸준히 성장하는 수익률을 내는 방법을 학습할 수 있습니다.

    퀀트 투자 강의

혼자 공부하기 힘든 퀀트 투자, 자산배분,
팩터 인베스팅 우리가 도와드릴게요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

퀀트투자 주요 전략

주식투자 대가들의 전략을 퀀트 방식으로 소개하고, 한 두개 나열하는 것이 아닌 기존 전략들과 이들을 활용한 수많은 콤보 전략을 왜 사용해야 하는지, 언제 시장에서 이러한 전략들이 먹히는 지에 대해 학습할 수 있습니다.

2

공격형 퀀트 투자 전략

공격형 퀀트투자는 시장 대비 초과수익률을 얻기 위해 밸류, 퀄리티, 모멘텀 팩터부터 다양한 지표들을 콤보하여 수익을 내는 것을 골자로 합니다. 본 수업에서는 엑셀을 활용한 공격형 퀀트투자 종목을 발굴하고, 전략 등을 백테스트 하는 방법을 학습합니다.

3

방어형 퀀트 투자 전략

MDD(최대 낙폭, 투자 중 고점에서 저점까지 떨어진 비율)를 최소화해 포트폴리오가 크게 깨지는 것을 막는 것을 포인트로 합니다. CAGR은 공격형 전략보다 떨어지지만 손실과 변동성을 줄이는 기술을 엑셀을 통해 이론부터 실습까지 진행할 수 있습니다.


망설이는 동안,
누군가는 먼저 시작합니다.

1

평생 활용할 수 있는, 체계적이고 과학적인 ‘퀀트 투자’를 배울 수 있습니다.

2

나의 리스크 선호도에 맞는 ‘맞춤형 퀀트 투자 전략’을 수립할 수 있습니다.

3

후매수/보유/매도 기준이 체계적이고 계량적이며 나만의 투자 규칙을 갖게됩니다.

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 팩터 인베스팅은 에프앤가이드 유료화로 인해 무료 데이터 크롤링이 작동하지 않을 수 있습니다.
  • * 본 과정은 높은 퀄리티를 위해 수강 인원을 제한하고 있습니다.
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


정량적이고 체계적인 투자 규칙을 갖고 싶으신 분


백테스팅을 통해 전략의 과거 수익률을
계산해 보고 싶으신 분


실제 수익을 내는 투자 노하우를 배우고 싶으신 분

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

퀀트 투자 강의
강환국
이력사항
  • CFA / CAIA
  • 독일 함부르크 대학 경영학
  • '할 수 있다 알고투자' 유튜브 운영
  • SNEK, 다음금융, 카카오증권, 어피티 칼럼 연재
퀀트 투자 강의
김성일
이력사항
  • CFA / CAIA
  • KAIST 금융전문가 과정 수료 (자산운용, 금융공학)
  • 서울과학종합대학원 금융공학 MBA 석사
  • 홍익대학교 컴퓨터공학과 학사
  • 베스트셀러 '마연굴', '마돈굴' 저자
퀀트 투자 강의
DAVID
이력사항
  • CFA / CAIA
  • (현) 대형 증권사 근무
  • (전) 자산운용사 펀드매니저
  • 퀀트 펀드 운용

커리큘럼 (78)

  • [퀀트 투자 전략 입문] SECTION 1. 퀀트투자 개념 및 주요 전략 소개

    03:40:09

    1-1. 계량 투자는 무엇 & 투자 목표

    00:28:49

    1-2. 왜 계량투자인가

    00:38:49

    1-3. 방어형 전략 (1)

    00:22:13

    1-4. 방어형 전략 (2)

    00:27:31

    1-5. 공격형 전략 (1)

    00:22:22

    1-6. 공격형 전략 (2)

    00:14:03

    1-7. 공격형 전략 (3)

    00:29:19

    1-8. 가상화폐

    00:19:44

    1-9. 알파는 지속되는가? & 결론

    00:17:19
  • [퀀트 투자 전략 입문] SECTION 2. 방어형 퀀트투자 전략 분석 및 백테스팅 실습

    02:26:54

    2-1. 자산운용

    00:56:31

    2-2. 듀얼모멘텀

    00:49:49

    2-3. 기타전략

    00:40:34
  • [퀀트 투자 전략 입문] SECTION 3. 공격형 퀀트투자 전략 분석 및 종목 발굴 방법

    03:14:11

    3-1. 백테스트란? & 수익 데이터 준비하기

    00:43:12

    3-2. “장난감 전략” 백테스트(엑셀)

    00:30:46

    3-3. “장난감 전략” 백테스트(뉴지스탁)

    00:15:19

    3-4. NCAV

    00:17:31

    3-5. 신 마법공식

    00:26:14

    3-6. 행복전략

    00:17:28

    3-7. 해외 백테스트

    00:20:20

    3-8. 투자 심리

    00:23:21
  • [퀀트 투자 전략 입문] SECTION 4. 공격형 퀀트투자 전략 분석 및 벡테스팅 실습

    02:12:37

    4-1. 퀀트킹 자료 소개 & 전략1: NCAV

    00:29:33

    4-2. 신 마법공식

    00:14:12

    4-3. 강환국 슈퍼 가치전략

    00:11:24

    4-4. 저 PBR + 고 F-스코어

    00:07:23

    4-5. 행복전략

    00:20:48

    4-6. 끝판왕: 밸류 + 퀄리티 + 모멘텀

    00:20:52

    4-7. 그래서 어쩌라는 것인가? – 하이라이트

    00:09:59

    4-8. 마지막 복습의 시간

    00:18:26
  • [퀀트 투자 전략 업데이트] SECTION 5. 2021년 리뉴얼

    08:38:37

    1-1. 강환국 CFA와 함께 하는 퀀트 투자 전략 입문 1주차

    02:10:05

    1-2. 강환국 CFA와 함께 하는 퀀트 투자 전략 입문 2주차

    02:10:51

    1-3. 강환국 CFA와 함께 하는 퀀트 투자 전략 입문 3주차

    02:08:50

    1-4. 강환국 CFA와 함께 하는 퀀트 투자 전략 입문 4주차

    02:08:51
  • [퀀트 자산배분] SECTION 1. 성공적 투자를 위한 이론과 배경

    01:23:16

    1-1. 전망이 아닌 대응으로

    00:11:42

    1-2. 성공투자의 3요소

    00:10:53

    1-3. 피셔방정식 (실습)

    00:25:01

    1-4. 투자에 실패하는 이유 (1)

    00:19:16

    1-5. 투자에 실패하는 이유 (2)

    00:16:24
  • [퀀트 자산배분] SECTION 2. 자산배분 포트폴리오의 이해

    02:39:15

    2-1. 투자자산을 바라보는 4가지 기준

    00:14:12

    2-2. 기간수익률, 연환산수익률, 변동성, 최대낙폭, 상관관계, 샤프비율 계산하기 (실습)

    00:37:08

    2-3. 투자자를 위한 무기와 방패

    00:17:54

    2-4. 주식을 포트폴리오에 포함하는 이유와 방법

    00:15:52

    2-5. 주식의 변동성을 잡아주는 채권

    00:16:11

    2-6. 주식-국채 포트폴리오 (실습)

    00:31:17

    2-7. 국채를 이해하자 (실습)

    00:26:41
  • [퀀트 자산배분] SECTION 3. 자산배분 포트폴리오 전략과 실습

    02:26:02

    3-1. 유대인의 지혜 – 유대인 3분법 (실습)

    00:20:14

    3-2. 유대인의 3분법 – 미국버전 (실습)

    00:23:43

    3-3. 한국주식의 달러의 궁합 : 여러 자산의 상관관계 구하기 (실습)

    00:31:08

    3-4. 한국주식과 달러 포트폴리오 (실습)

    00:12:33

    3-5. 해외 투자의 필요성, 데이비드 스웬슨 자산배분법

    00:09:39

    3-6. 금과 영구 포트폴리오 소개

    00:07:22

    3-7. 영구 포트폴리오 (실습)

    00:19:25

    3-8. 아파트, 토지 등에 대한 분석

    00:21:58
  • [퀀트 자산배분] SECTION 4. 포트폴리오 설계 및 심화

    01:11:13

    4-1. 투자 포트폴리오 설계와 기대수익률

    00:09:49

    4-2. 종목 선정 및 매매 타이밍

    00:08:31

    4-3. 자산재분배, 리밸런싱 – 섀넌의 도깨비

    00:19:08

    4-4. 추가 수익을 위한 자산배분 심화 – 포트폴리오 업그레이드

    00:12:38

    4-5. 자산배분투자 실전용 엑셀 (실습)

    00:09:15

    4-6. 요즘 투자 트렌드

    00:11:52
  • [팩터 인베스팅] SECTION 1. 퀀트를 활용한 투자

    03:33:32

    1-1. 퀀트투자의 의의와 역사

    00:45:23

    1-2. 정성분석과 정량분석의 차이점

    00:12:33

    1-3. 퀀트투자를 위한 준비

    00:31:05

    1-4. 퀀트투자의 활용 (1)

    01:15:03

    1-5. 퀀트투자의 활용 (2)

    00:49:28
  • [팩터 인베스팅] SECTION 2. 팩터 인베스팅에 대한 이해

    01:49:32

    2-1. 팩터 인베스팅의 의의와 역사

    00:08:59

    2-2. 팩터 모델 살펴보기 (1)

    00:05:50

    2-3. 팩터 모델 살펴보기 (2)

    00:26:42

    2-4. 팩터의 분류 (1)

    00:31:23

    2-5. 팩터의 분류 (2)

    00:36:38
  • [팩터 인베스팅] SECTION 3. 팩터 인베스팅과 실습

    01:16:08

    3-1. 퀀트투자의 활용 (3)

    00:20:09

    3-2. 퀀트투자의 활용(4)

    00:21:11

    3-3. 백테스팅의 필요성 및 한계

    00:16:23

    3-4. 팩터 백테스트 실습 (1)

    00:12:39

    3-5. 팩터 백테스트 실습 (2)

    00:05:46
  • [팩터 인베스팅] SECTION 4. 퀀트 포트폴리오 평가 및 선별

    01:18:48

    4-1. 기간수익률, 연환산수익률, 변동성, 최대낙폭 등 계산하기

    00:35:33

    4-2. 팩터로 포트폴리오 구성해보기 (1)

    00:05:57

    4-3. 팩터로 포트폴리오 구성해보기 (2)

    00:10:58

    4-4. 나만의 퀀트 포트폴리오 만들어보기

    00:08:24

    4-5. Appendix

    00:17:56

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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퀀트 투자 마스터 패키지

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