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강환국 CFA와 함께 하는 퀀트 투자 전략 입문

베스트셀러 저자 강환국 CFA의직강. 퀀트 투자의 기본 개념부터 기대 수익과 리스크 감수를 배웁니다. 또한 실패를 초래하는 투자가들의 심리적 요소를 알려드립니다.

17기
22.11.05 ~ 22.11.26 (총 4회) 매주 토요일 14:00 ~ 17:00 (총 12시간)

수학과 통계를 기반으로 전략을 만들고
이를 바탕으로 투자하는 정량적인 투자법

강환국 CFA와 함께하는 퀀트 투자 전략 입문


강의소개

파이어족, 퀀트 투자의 대가 강환국이 직접 알려주는,
퀀트 투자 전략 입문

강환국 퀀트 투자

01. 물가상승률이 치솟는 상황 속에서도 노후를 위해 안정적인 자산증식을 하고 싶으신가요?

6월 한국 소비자물가지수(CPI) 상승률은 6.0% 였습니다. 미국도 9.1%로 최악의 안플레이션을 겪고 있습니다. 물가는 오르지만, 월급의 상승률은 크지 않고, 연금만으로 노후를 대비하는 것은 이제 비현실적입니다. 하지만 그럼에도 투자는 할 수 있습니다. 다양한 투자 방식을 퀀트 투자로 즉, 계량적으로 분석하여 확실하게 수익을 낼 수 있는 투자 포트폴리오를 만든다면 연 15% 수익이 현실이 됩니다.

02. 금리인상으로 주식 시장과 부동산 시장이 하락하고 있어 어떻게 투자를 해야할지 고민인가요?

한국은행이 올해 75bp 추가금리를 인상할 것이라고 예상되고 있습니다. 이에 따라 주식 투자 시장이 다소 침체되고, 대출 금리 증가로 부동산 투자도 어려워지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익을 얻을 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 하락장에서도 수익을 꾸준히 창출하는 투자의 대가는 꼭 있는 것과 같습니다. 그렇다면 이렇게 투자가 불안정한 상황에서도 안정적으로 수익을 내어 경제적 자유까지 달성하려면 어떻게 해야 할까요??
투자를 하기 전에 발생할 수 있는 이익과 손실의 최대폭을 계산하여 스스로 감당할 수 있는 최적의 투자 포트폴리오를 세우는 것입니다! 계량적인 수치들을 입력하여 객관적으로 손익을 파악할 수 있는 퀀트투자를 확실하게 배운다면 시장의 침체 속에서도 수익을 낼 수 있는 투자를 할 수 있습니다

03. 현재의 자산 배분 및 지출 상황을 확실히 몰라서 어떤 투자를 해야 하는지 잘 확신이 되지 않으신가요?

투자는 현재 당신의 자산 배분과 지출 통제 상황을 확실히 알고 난 후 진행해야 합니다. 또한 개개인의 성향에 맞는 투자 포트폴리오를 만들어야 합니다. 큰 손해 없이 안정적이게 작은 수익만 원하시는 분이 주식에 거의 모든 투자를 하게 된다면 투자를 지속하기도 어렵고, 수익을 얻기도 힘들 것입니다. 강의에서는 각자에 상황이 어떤지, 앞으로 어떤 방향으로 포트폴리오 전략을 짜야 하는지 확실하게 배울 수 있습니다. 강사님께서 직접 당신의 포트폴리오에 조언을 드릴 예정입니다.


본 강의에서
무엇을 얻어갈 수 있나요?

파아어족 강환국에게 배우는 퀀트 투자 전략

  • 계량적인 투자

    승률 80%

    자산 배ㅔ분 전략과 마켓 타이밍을 활용하는 방법과 규칙에 기반한 투자의 계량화를 알려드립니다.

    강환국 퀀트 투자
  • 직장과 투자 병행

    데이터 기반

    시간이 없는 직장인들도 데이터만 있으면 수익 창출 가능! 데이터를 이용해 종목을 선정하는 규칙을 알려드립니다.

    강환국 퀀트 투자
  • 퀀트킹 백테스팅

    전략 수립과 종목 선정

    20만원 상당의 퀀터스 1년권을 무료로 드립니다. 강의에서 배운 백테스팅을 혼자서도 할 수 있게 해 드립니다.

    강환국 퀀트 투자

유투브에서는 알려주지 않았던
당신만의 퀀트 전략 수립을 러닝스푼즈에서 배우세요!


본 강의가 특별한 이유는
무엇인가요?

1

FIRE를 달성하고 돌아온「할 수 있다! 퀀트 투자」저자 강환국 CFA 직강

대중들을 위한 퀀트 입문 베스트셀러 「할 수 있다! 퀀트 투자」 저자 강환국 CFA의 직강입니다. 기존 책에서 다룬 전략 및 내용들이 현 시점에서 어떻게 변경이 되었는지, 추가적으로 어떤 투자 전략을 새롭게 구축 하였는지 다룰 예정입니다. 최근 FIRE를 달성하고 돌아온 강환국 CFA에게 직접 배워보세요!

2

시장과 유투브에서도 볼 수 없었던 대중들을 위한 퀀트 투자 전략 공유

그 동안 퀀트 투자는 기관들의 전유물이었습니다. 혹은 전문가들의 개인 투자를 위한 수단이였습니다. 하지만 이제 개인도 충분히 퀀트투자를 할 수 있십니다. 어려운 R과 파이썬 없이 자산배분의 백테스팅을 할 수 있는 프로그램을 통해서, 퀀트 투자 전략들의 성과를 공유하고, 강환국 저자가 직접 개발한 다양한 팩터 기반 투자 전략을 배워보세요.

3

개인의 상황에 맞는 퀀트 투자 전략을 위한 백테스트 방법 및 종목 선정

남들을 따라하는 투자는 의미가 없습니다. 개인의 성향과 시장을 분석하여 각자에게 잘 맞는 확실한 투자 방법이 필요합니다. 하지만 이는 나만의 전략이 시장에서 성공할지는, 직접 부딪혀보고 깨져 봐야 알 수 있었습니다. 강환국 강사님과 함께 시행착오를 경험하여 10년이 걸릴 경험을 빠르게 쌓아보세요!


망설이는 동안,
누군가는 먼저 시작합니다.

1

자산 배분 포트폴리오 전략

2

마켓 타이밍 기법 및 투자 심리 분석

3

개별주 팩터 소개 및 백테스팅

본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 해당 강의는 오프라인과 온라인 라이브가동시에 진행됩니다.
  • * 해당 강의는 수강 인원을 35명으로 제한합니다.
  • * 퀀터스(https://quantus.kr/factor)를 이용한 백테스팅을 진행합니다.
  • * 퀀터스 프로그램은 연말까지 무료로 제공되며, 유료화 이후에 사용 가능한 1년 구매권은 개강 후 제공합니다.
강환국 퀀트 투자


수료하신 분들의 추가적인 후기는 어떤가요?

퀀트 투자에 대해 알게 된 소중한 시간이었고 성실하게 만들어주시는 강의자료와 전략들 그리고 상세한 설명이 좋았다. 다만 강의자료를 조금만 더 일찍 주신다면 예습하기에 편할 것 같다. 물론 업데이트를 위해 늦어지는 것이라 이해는 한다. 다양한 퀀트 투자 전략을 배웠으니 이제 실천과 복습만이 남았다.

김형종, 직장인

주식투자와 퀀트에 대한 기본적인 마음가짐을 배울 수 있어서 좋았다. 강의 구성도 괜찮았고 직접 말로만 듣던 퀀트 투자 전략들을 엑셀로 확인해볼 수 있어서 만족했다. 그리고 직접 준비한 강의교재가 너무나 훌륭하다.

나동인, 직장인

강사님께서 직접 참여하셔서 만든 '퀀터스'라는 새로운 백테스팅 프로그램도 알게되었고, 바로 사용할 수 있는 전략들을 배울 수 있었습니다.

이현승, 학생
수강 대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


주식투자 해봤지만, 퀀트 투자로 더 안정적인 수익 얻고 싶은 분


평생 사용 가능한 '나만의 퀀트 투자 전략' 만들고 싶으신 분


투자를 통해 경제적 자유, FIRE에 도달하고 싶은 분

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

강환국 퀀트 투자
강환국 CFA
이력사항
  • (현) FIRE 달성 후 은퇴
  • 독일 Hamburg 대학 경영학 학사
  • 할 수 있다 퀀트 투자 저자
  • 할 수 있다! 알고 투자 유튜브(14만) 운영
1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요. 저는 2004년부터 퀀트 투자를 하고 있는 강환국입니다. 제가 연구한 노하우를 모아서 ‘할 수 있다! 퀀트 투자’ 1,2권 및 ‘가상화폐 투자 마법공식’을 발간했으며, 현재 구독자 14.5만명 정도를 보유한 ‘할 수 있다! 알고투자(할투)’ 채널을 운영하고 있습니다. 퀀트 투자는 제가 2021년 경제적 자유를 이루고 FIRE를 선언하는데 크게 기여했습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

초보 투자자, 특히 시간이 별로 없는 직장인은 퀀트 투자를 하는 것이 최선이라고 생각합니다. 퀀트 투자는 ‘투자의 계량화’ 와 ‘규칙 기반 투자’ 가 핵심인데, 이런 투자는 구체적인 규칙을 따르기 때문에, 데이터만 있으면 어제 투자를 시작한 초보자도 당장 따라 할 수 있습니다.
식당 레시피가 있으면 주방장이 바뀌어도 후임이 곧바로 따라 만들 수 있듯이, 퀀트 투자는 전략 규칙만 확보하면 누구든 따라 할 수 있습니다. 우리는 자산배분, 마켓타이밍, 종목선정을 모두 배울 것인데 주로 종목선정에 초점을 맞추겠습니다. 우리는 투자 전략에 들어가는 요소를 살펴보고, 전략을 백테스트하며, 전략에 맞는 종목을 선정하는 방법을 배울 겁니다.

3. 본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

한번 전략을 짜고 관련 백테스트를 하고 종목을 뽑는 방법을 배우면 평생 활용할 수 있으며 평생 주가지수 대비 초과수익을 낼 수 있습니다. 저는 고기가 아니라 낚시하는 방법을 가르쳐 드립니다.잡해지기 마련입니다. 따라서 최소한의 변수구성으로 많은 시뮬레이션이 가능한 작지만 강한 모델을 만드는 것이 중요합니다.

4. 우리는 왜 본 수업을 배워야 할까요?

우리는 100세 시대에 살고 있습니다. 아무리 직장인으로 잘 나가도 50~60대에 직장을 떠나게 되고 그 후에도 최소 30년, 길면 50년 동안 살아남아야 합니다. 그 방법은 사회생활 하면서 자산을 축적한 후 ‘전업투자자’처럼 그 자산을 투자해서 먹고 사는 방법밖에 없습니다. 그러나 투자 실력이란 하늘에서 떨어지지도 않고 노후가 임박한다고 투자 실력이 나아지는 것은 아닙니다. 젊을 때 ‘투자의 정석’을 깨우쳐 놔야 행복한 노후를 보낼 수 있습니다.

5. 어떤 분들이 수강 대상일까요?

아주 기초부터 시작할 겁니다. 주요 개념부터 배우고, 투자의 3박자인 자산배분, 마켓타이밍, 종목선정에 대해 체계적으로 공부할 것이며, 엑셀 및 프로그래밍 능력도 필요 없습니다. 저는 투자를 해야 하지만 투자에 너무 많은 시간을 투입할 수 없는 직장인들에게 본 강의가 가장 적합하다고 봅니다. 퀀트 투자는 기계적으로 투자를 하면서 1년에 몇 시간만 투자해도 주가지수보다 높은 수익을 낼 수 있는 가성비가 매우 좋은 투자 방식이기 때문입니다.

커리큘럼 (4)

  • 1주차. 퀀트투자 입문, 투자 목표 설정, 자산배분 전략 소개

    퀀트 투자 입문 및 자산배분


    – 퀀트 투자란 무엇


    – 왜 퀀트투자인가


    – 투자 목표 설정 – FIRE에 도달하려면 얼마가 필요


    – 자산배분의 큰 그림


    – 마코비츠의 분산투자


    – 영구 포트폴리오


    – 올웨더 포트폴리오


    – 자산배분 주요 이슈: 저금리, 어느 나라에 투자 등

  • 2주차. 마켓타이밍 기법 소개, 투자심리

    마켓타이밍


    – 마켓타이밍의 큰 그림


    – 모멘텀 전략(절대모멘텀, 상대모멘텀)


    – GTAA


    – 듀얼모멘텀


    – PAA, VAA, DAA 등


    – 11-4월(할로윈) 전략


    투자심리


    – 우리의 뇌는 원숭이보다 못하다


    – 우리의 투자를 망치는 편향


    – 실전에서 나타나는 편향


    – 투자 편향 극복 방법

  • 3주차. 주요 개별주 팩터 소개(밸류, 퀄리티, 모멘텀)

    개별종목 – 투자 팩터


    – 회계의 기초


    – 퀀터스 프로그램의 이해


    – 밸류 팩터


    – 퀄리티 팩터


    – 모멘텀 팩터

  • 4주차. 퀀터스 백테스트 및 종목 차출 노하우

    개별종목 – 투자 전략


    – 초저평가 주식: NCAV, 강환국 슈퍼가치전략


    – 강환국 슈퍼 퀄리티 전략


    – 밸류모멘텀 전략


    – 울트라 전략


    – 자산배분 + 개별종목


    – 실전 투자는 어떻게?


    – 초과수익은 미래에도 살아남을까?

커리어 성장으로 가는 길, 러닝스푼즈와 함께 하세요!

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