강환국 CFA와 함께 하는 퀀트 투자 전략 입문

안녕하세요. 저는 2004년부터 퀀트 투자를 하고 있는 강환국입니다. 제가 연구한 노하우를 모아서 ‘할 수 있다! 퀀트 투자’ 1,2권 및 ‘가상화폐 투자 마법공식’을 발간했으며, 현재 구독자 14.5만명 정도를 보유한 ‘할 수 있다! 알고투자(할투)’ 채널을 운영하고 있습니다. 퀀트 투자는 제가 2021년 경제적 자유를 이루고 FIRE를 선언하는데 크게 기여했습니다.

초보 투자자, 특히 시간이 별로 없는 직장인은 퀀트 투자를 하는 것이 최선이라고 생각합니다. 퀀트 투자는 ‘투자의 계량화’ 와 ‘규칙 기반 투자’ 가 핵심인데, 이런 투자는 구체적인 규칙을 따르기 때문에, 데이터만 있으면 어제 투자를 시작한 초보자도 당장 따라 할 수 있습니다.
식당 레시피가 있으면 주방장이 바뀌어도 후임이 곧바로 따라 만들 수 있듯이, 퀀트 투자는 전략 규칙만 확보하면 누구든 따라 할 수 있습니다. 우리는 자산배분, 마켓타이밍, 종목선정을 모두 배울 것인데 주로 종목선정에 초점을 맞추겠습니다. 우리는 투자 전략에 들어가는 요소를 살펴보고, 전략을 백테스트하며, 전략에 맞는 종목을 선정하는 방법을 배울 겁니다.

한번 전략을 짜고 관련 백테스트를 하고 종목을 뽑는 방법을 배우면 평생 활용할 수 있으며 평생 주가지수 대비 초과수익을 낼 수 있습니다. 저는 고기가 아니라 낚시하는 방법을 가르쳐 드립니다.잡해지기 마련입니다. 따라서 최소한의 변수구성으로 많은 시뮬레이션이 가능한 작지만 강한 모델을 만드는 것이 중요합니다.

우리는 100세 시대에 살고 있습니다. 아무리 직장인으로 잘 나가도 50~60대에 직장을 떠나게 되고 그 후에도 최소 30년, 길면 50년 동안 살아남아야 합니다. 그 방법은 사회생활 하면서 자산을 축적한 후 ‘전업투자자’처럼 그 자산을 투자해서 먹고 사는 방법밖에 없습니다. 그러나 투자 실력이란 하늘에서 떨어지지도 않고 노후가 임박한다고 투자 실력이 나아지는 것은 아닙니다. 젊을 때 ‘투자의 정석’을 깨우쳐 놔야 행복한 노후를 보낼 수 있습니다.

아주 기초부터 시작할 겁니다. 주요 개념부터 배우고, 투자의 3박자인 자산배분, 마켓타이밍, 종목선정에 대해 체계적으로 공부할 것이며, 엑셀 및 프로그래밍 능력도 필요 없습니다. 저는 투자를 해야 하지만 투자에 너무 많은 시간을 투입할 수 없는 직장인들에게 본 강의가 가장 적합하다고 봅니다. 퀀트 투자는 기계적으로 투자를 하면서 1년에 몇 시간만 투자해도 주가지수보다 높은 수익을 낼 수 있는 가성비가 매우 좋은 투자 방식이기 때문입니다.