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CPA를 위한 파생상품평가 : RCPS, ELS, 이항모형 그리고 몬테카를로 시뮬레이션까지!

Top 회계법인 출신 파생상품 스페셜리스트의 파생상품 평가 모형! 이항모형 기초부터 골드만삭스 모형 그리고 몬테카를로 시뮬레이션까지 한 번에 끝내는 밸류에이션 고급 실무

강의 일정
22.10.23 ~ 22.11.13 (총 4회) 매주 일요일 14:00 ~ 17:00 (총 12시간)
강의장
강남대로 94길 15, S2빌딩 4층 Spoons Lab C(지도확인)
강의 방식

파생상품평가 강의

RCPS 및 다양한 파생상품평가를 위한
이항모형 기초 및 심화 실습 과정



01. 나만의 금융 모델링 고급 스킬을 가진 CPA / AICPA가 되고 싶다.


그 동안 일반적인 금융 모델링 강의는 많이 존재했고, 업에서도 자주 다루고 있었습니다. 본 강의는 더 나아가 파생상품평가 영역까지 전문성을 가지고자 하는 CPA 및 AICPA 등을 대상으로 하고 있습니다.



02. 일반적인 RCPS 평가는 물론 리픽싱, 재무계약 등 다양한 조건이 반영된 복합금융상품 평가해보고 싶다.


스타트업 및 VC업계의 성장으로 RCPS 등 다양한 복합금융상품들이 늘어나고 있습니다. 삼일회계법인 출신의 파생상품 스페셜리스트이자, 스타트업에서 근무하고 있는 회계사에게 파생상품 평가 방법론 및 실습을 배울 수 있는 기회입니다. 



03. ELS, KIKO 등 경로의존형(Path dependent) 옵션을 평가하고 싶다.


파생상품 평가와 관련된, 감사인-평가인 간의 최신 이슈를 모델을 통해 학습합니다. 이항모형 기초 뿐만 아니라, 골드만삭스 모형, 상장 기업 스톡 옵션 평가 그리고 몬테카를로 시뮬레이션까지 다루는 과정입니다.

파생상품평가 강의

파생상품평가 강의


파생상품평가 이항모형 강의


우리 코스의 특징이 무엇인가요?

  • 소수정예 구성으로 이론 + 토론형 + 네트워킹

    CPA / AICPA 대상으로 소수정예로 구성하여 강의 퀄리티를 높이는데 집중합니다. 이론 수업부터 시작해서 토론형 수업 그리고 업계 사람들과의 네트워킹 시간을 준비하였습니다.

  • 파생상품평가에 관련된 감사인-평가인 간 최신 이슈를 모델을 통해 학습

    보통의 회계사들이 꺼려하는 복잡한 파생상품평가 영역을 최신 이슈를 통해 다루고 있습니다. 평가이론부터 상품구조를 포함한 엔지니어링, 회계 기준 등 다양한 지식이 통합적으로 요구되기에 이를 종합적으로 검토할 수 있는 역량을 길러드립니다.

  • 실제 현업에서 바로 사용할 수 있는 실습 파일 제공

    이항모형 뿐만 아니라 코딩 없이 할 수 있는 몬테카를로 시뮬레이션까지 다양한 모형을 실무에 적용할 수 있도록 실습 수업을 진행하고 파일을 드리고 있습니다.




💡  본 강의를 수강하기 전, 안내사항

  • * 본 과정은 전체 오프라인으로 진행 됩니다.
  • * 본 과정은 녹화본을 제공하지 않습니다.
  • * 수강 신청 접수는 선착순으로 진행되며, 이후 과정이 조기 마감될 수 있습니다.
  • * 개강 안내는 모집 마감 2~3일 전 안내드립니다.
  • * 수강 시 개인 노트북이 필요합니다.


수강대상

이런 분들은 꼭 들으셔야 해요!


LP, 벤처캐피탈 등 투자자산을 보유한 기업을 주로 감사하거나, 공정가치평가 적정성을 검토해야하는 감사인


빅4 회계법인에서 스페셜리스트의 도움 없이 직접 파생상품평가보고서를 리뷰하고 싶다.


로컬회계법인에서 RCPS 등 파생상품평가를 맡기지 않고 직접하고 싶다.

강사소개

우리 강사님을 소개할게요!

파생상품평가 이항모형
양태민 회계사
이력사항
  • (현) 스타트업 Head of Finance / Data Analyst
  • (전) 삼일회계법인 Valuation 팀
  • (전) 삼일회계법인 Valuation/파생상품 Specialist
경력 Highlight 
  • (빅4 회계법인 소속) 국내외 기업/공기업 재무관련 40여개 PJT 수행
  • 스타트업&성장기업 재무관리/투자/경영관리(시스템) 관련 자문 수행
  • Data Analytics 기법을 경영(재무) 분야에 적용(응용) 하는 연구 수행
  • Business(scenario) Planning, Financial Risk Management 전문가
1. 간단하게 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요, 금융회사에서 데이터 분석 및 재무/기획을 담당하고 있는 양태민 회계사 입니다. 이곳에 합류하기 전에는 삼일회계법인 Valuation Team에서 가치평가/실사업무를 수행했고 Valuation Specialist로서 감사인이 의뢰하는 다수의 가치평가보고서 및 파생상품평가의 적정성을 리뷰하는 업무를 했습니다. 본 과정을 준비하며 삼일회계법인 근무 당시 경험했던 시행착오와 이런 것을 좀 더 미리 알았더라면 이라고 생각했던 내용들을 떠올려봤습니다. 수강 후 유용한 모델을 빠르고 정확하게 작성할 수 있도록 만들어 드리겠습니다.

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

본 강의는 기업 파생상품평가에 필요한 방법론 및 이항모형에 대한 필수적인 내용을 먼저 학습하고, 이를 실무에 적용하기 위한 실습 (엑셀)파일을 활용합니다. 이를 통해 비즈니스 및 감사 과정에서 다루게 되는 이슈를 어떻게 해결하는지에 대한 실무적인 해법을 얻을 수 있습니다. 또한 실제 사례에 대한 Case Study 및 수강생의 질의/응답과정을 통하여 실제 업무에서 발생하는 현상 및 문제를 공유하고 해결 방안을 찾는 과정을 경험해 보실 수 있습니다.

3. 본 강의에서 배운 내용을 수강생 분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

일반적인 RCPS 평가는 물론 리픽싱, 재무계약 조건등 다양한 조건이 반영된 복합금융상품 평가가 가능합니다. 그리고 ELS, KIKO 등 경로의존형(path dependent) 옵션을 평가하는 것 까지 진행합니다. 최종적으로 파생상품평가 전문가 수준에서 보고서를 검토할 수 있도록 만들어 드리겠습니다.

4. 주로 어떤 분야에 있는 분들이 수강 대상에 적합할까요?

주어진 업무에서 확장하고 싶은 CPA 및 AICPA 분들이 적합합니다. LP, 벤처캐피탈 등 투자자산을 보유한 기업을 주로 감사하거나, 공정가치평가 적정성을 검토해야하는 감사인이거나, 로컬회계법인에서 RCPS 등 파생상품평가를 맡기지 않고 직접하고 싶은 분들이 적합합니다.

5. 다른 강의와 어떤 차별 점이 있나요?

일단 해당 내용을 제대로 배울 수 있는 곳이 존재하지 않습니다. 저는 포항공대 시절, 금융공학 연구에 참여하여 선물 및 옵션 평가를 진행하였고, 삼일회계법인에서도 파생상품 스페셜리스트로 감사 시즌마다 파생상품평가 적정성 검토를 리뷰하였습니다. 이런 전문성을 바탕으로 이항모형 및 몬테카를로 시뮬레이션 등 기본적인 스킬들을 알려드릴 예정입니다.

6. 마지막 당부의 말씀 부탁드립니다.

그 동안 일반적인 파이낸셜 모델링 강의만을 진행하면서, 수 많은 수강생분들의 요청이 있었습니다. 파생상품평가에 대한 어려움들을 말씀해주셨고, 이번 기회에 새롭게 오픈을 하게 되었습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

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