엑셀을 활용한 자산배분
포트폴리오 퀀트 투자 전략

- 김성일 저자 직강

 

하락장에도 꾸준히 우상향하는 수익을 내는 법

주식/채권/부동산/원자재 등 다양한 자산군을 배분하여 리스크는 줄이고 수익은 내고 싶은 투자자를 위한 수업입니다. 수강 후 나만의 자산배분 포트폴리오를 만들어 보세요.

일    정08.11 ~ 08.18 | 2회
매주 토요일 12:00 ~ 18:00 | 일 6시간
총 12시간 강의
정    원25명
준비물노트북
가    격55만 원40만 원
장    소러닝스푼즈 강의장
강남대로94길 15, S2빌딩 3층

*강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인)

 자산배분 퀀트전략 백테스팅 실습

엑셀을 활용한 자산배분 포트폴리오 투자 전략

잃지 않는 주식 투자를 위한 나만의 포트폴리오
주식/미국달러/인버스/원자재 등 다양한 자산군을 배분한 퀀트 전략!

 수강목표

엑셀을 이용해 본인만의 자산배분 투자전략을 만들어보고 싶나요?
주식, 채권, 금 등의 다양한 자산군들의 성과와 특징을 공부해보고 싶나요?
내가 만든 포트폴리오 모델의 성과를 직접 백테스팅 해보고 싶나요?

✔ 엑셀과 데이터를 활용하여 나만의 퀀트투자 전략을 세우고 백테스트 할 수 있습니다.

✔ 주식, 채권, 부동산, 금, 원유 등의 투자대상들에 대한 기본적인 이해를 합니다.

✔ 다양한 자산군을 활용해 나에게 맞는 포트폴리오를 직접 구성해 봅니다.

✔ 구성한 자산배분 포트폴리오 효과를 직접 검증하고 관리할 수 있습니다.

 수강대상

본인의 투자 전략을 포트폴리오에 적용하고 성과 분석을 해보고 싶으신 분

주식투자의 높은 변동성이 적성에 맞지 않아 저위험 중수익을 추구하시는 투자자

주식/채권/금 등 다양한 자산군을 활용한 자산배분 투자법을 배우고 싶으신 분

주식/채권/부동산/원자재 등 다양한 자산군을 배분하여
리스크는 줄이고 수익은 내고 싶은 투자자를 위한 수업입니다.
꾸준히 우상향하면서 수익을 내는
나만의 자산배분 투자 포트폴리오를 만들어 보세요!

 커리큘럼

1-1. 자산배분 투자의 이론적 배경 및 실습
강의목표
투자로 수익을 내기 위해서는 잃지 않는 매매를 해야 한다. 그리고 그러기 위해서는 제대로 설계된 자산배분을 통한 포트폴리오 구성이 요구된다.

Step 1. 이론 : 자산배분 투자전략의 이론적 배경
- 거품과 폭락의 반복/버블 차트/금융위기
- 기준점 효과/손실회피 편향/인지부조화 등 실패요인 분석
- 리스크 관리법
Step 2. 실습 : 수익률에 대한 오해와 이해
- 엑셀을 활용한 수익률 산출
- 엑셀을 활용한 샤프비율 및 상관관계 산출
1-2. 자산배분 투자전략 이해 및 실습
강의목표
가장 기본적인 투자자산을 위주로 자산배분 전략을 익혀보고, 엑셀을 통해 포트폴리오의 성과를 분석해볼 수 있다.
Step 1. 이론 : 자산배분 투자전략 1편
- 마코위츠의 포트폴리오 이론
- 주식 + 채권 / 유대인 3분법
- 영구 포트폴리오 / 핵심위성 전략
Step 2. 실습 : 엑셀을 활용한 자산배분 투자전략 실습
- 전략별 MDD(Maximum DrawDown)과 샤프 비율(Sharp Ratio) 산출
- ETF 투자 전략 백테스팅 실습 : Tiger200 / KOSEF 10년 국고채
2-1. 자산배분 투자전략 이해 및 실습
강의목표
자산배분 투자전략의 핵심인 자산 재분배를 익혀보고, 엑셀을 통해 적용해볼 수 있다.
Step 1. 이론 : 자산배분 투자전략 2편
- 투자의 시점과 자산 재분배
- 데이비드 스웬슨
- 달러와 금의 상관관계
Step 2. 실습 : 엑셀을 활용한 자산배분 투자전략 실습
- 리밸런싱 : 달력사용법 / 허용 범위 제한법
- 리밸런싱 : 총 변화율 사용법 / 복합 전략
- 리벨런싱 주기에 따른 수익률 엑셀 백테스팅 실습
2-2. 투자 포트폴리오 설계 및 실행
강의목표
지금까지 배운 자산배분 투자전략과 재분배 방법을 통해, 나만의 포트폴리오를 설계하고 실행할 수 있다.

Step 1. 이론 : 자산배분 전략을 활용한 포트폴리오 설계
- 목표수익률 설정, 자산군 및 투자상품 설정
- 전략적/전술적 자산배분
- 스타일 투자
- 투자 트렌드
Step 2. 실습 : 엑셀을 활용한 투자 포트폴리오 실행
- 나만의 투자 포트폴리오 모형 구축 및 백테스팅
- 포트폴리오 투자성과 검증을 위한 엑셀작성법

많은 연구결과에 따르면 포트폴리오 수익의 90% 이상은
'자산배분'을 어떻게 하느냐에 달려있습니다.

그러나 많은 주식 투자자들은
종목선정이나 매매 타이밍에만 집중하고 있습니다.
지금 수강신청 하고,
안정적이고 장기적으로 수익이 나는
자산배분 포트폴리오를 만들어 보세요!

 강사소개 및 인터뷰

강사소개

 

개인투자자를 위한 자산배분 투자서
'마법의 돈 굴리기' 저자
김성일

  • KAIST 금융전문가 과정 수료(자산운용, 금융공학)
  • 서울과학종합대학원 금융공학 MBA 석사
  • 홍익대학교 컴퓨터공학과 학사
마법의 돈 굴리기
“실제로 제가 어떻게 자산배분 모델을 만들고
투자를 하는지 가르쳐 드립니다.
주식, 채권, 금 등 다양한 투자자산에 대한
이해도를 높이고 이들을 어떻게 조합하여
투자 포트폴리오를 구성하는 것이
가장 나은 성과를 보이는지 분석하는 수업입니다.
수강 후 나만의 자산배분 전략을
만들고 성과를 분석해 보세요."
  • 기고 : SNEK / 스탁피디아 투자관련 글 기고
  • 방송 : TBN제주교통방송 라디오 재테크 코너
  • 강의 : 연기금 / 어벤져 스쿨 / 핀테크스타트업

1) 수업에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이고, 수업은 어떤 형태로 진행되나요?

주식, 채권, 금 등의 투자대상에 대해 기본적인 이해를 합니다. 다양한 자산군을 이용해 자산배분 투자 포트폴리오를 구성하는 방법을 알아봅니다.

 

수업은 이론 30%, 실습 70% 정도로 진행합니다. 실습은 인터넷에서 구할 수 있는 금융데이터를 이용해 엑셀로 자산배분 모델을 만들고, 모델이 적정한지를 백테스팅 해봅니다.

2) 주로 어떤 분야에 있는 분들이 수강대상에 적합할까요?

이제 막 투자를 시작해보려는 분, 주식시장의 높은 변동성이 부담되는 분들에게 적합합니다. 저금리 시대에 연 5~10% 수준의 저위험 중수익을 추종하시는 분들, 자산배분 투자를 배우고 싶은 분들께 추천합니다.

 

HTS로 주식거래를 해보신 분, 엑셀을 약간은 다룰 줄 아는 분이면 별 무리없이 이해 가능합니다.

3) 퀀트 지식이 부족한 사람도 수강할 수 있나요?

퀀트는 계량적으로 분석하는 것을 말합니다. 수치를 이용해 분석하고 투자전략을 만드는 것입니다. 수학과 통계, 금융지식, 프로그래밍 능력이 갖추어졌을 때, 퀀트를 직업으로 삼을 수 있다고 알려져 있습니다. 하지만 개인투자자가 자신의 자산을 운영함에 있어, 이러한 고도의 수준이 필요하진 않습니다. 기본적인 분석에 대한 이해만 있어도 가능합니다.

 

본 수업에서는 복잡한 프로그래밍(코딩)없이 엑셀만으로 할 수 있는 방법에 대해 교육합니다. 자산배분 투자에 필요한 퀀트 지식 역시 수업시간에 같이 교육하므로 걱정하지 말고 수강신청하시기 바랍니다.

4) 우리는 왜 자산배분 및 포트폴리오 전략을 배워야 할까요?

노벨상 수상자인 마코위츠가 포트폴리오 이론을 통해 자산배분투자의 효율성을 증명한지 60년이 지났지만, 아직도 자산배분 투자는 많이 알려져 있지 않습니다. 자산배분 투자전략을 사용하면 매매를 자주 할 필요가 없습니다. 따라서 투자에 들이는 시간대비 높고 안정적인 수익을 낼 수 있습니다.

 

이러한 장점에도 불구하고 매매수수료가 주수입원인 증권사 입장에선 적극적으로 홍보하기가 쉽지 않습니다. 증권방송 역시 지속적으로 새로운 주식을 발굴해 방송에 내보내야 하는 입장이니 자산배분 투자를 다룰 일이 많지 않습니다. 이렇듯 아직 국내에는 투자자 대신 자산배분 투자를 해줄 상품이나 운용사가 드뭅니다. 이제 자산배분 투자를 직접 공부하고 포트폴리오를 운용해 보세요!

수강료 55만 원40만 원

 

수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.

 

*환불 세부규정 확인하기 (클릭)

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