파이썬 실전 트레이딩: 국내 주식, 인덱스 및 VIX

- 실전 프랍 트레이더에게 배우는 파이썬을 활용한 트레이딩 전략

난이도
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파이썬을 통한 실전 트레이딩을 배우는 유일한 강의

파이썬 기초와 문법은 배웠는데, 이를 활용해서 실제 트레이딩에 적용하실 때 막막하지 않으셨나요? 파이썬 기초와 문법은 어느정도 배워 활용은 할 수 있지만, 트레이딩에 어떤 식으로 파이썬을 활용해야 할 지, 그 다음 단계로 가기 위한 최적의 강의! 실전 프랍 트레이더가 핵심만 뽑아 6주 동안 파이썬 실전 트레이딩에 대해 가르칩니다.

일    정12.14 ~ 01.11 | 6회
매주 월요일 19:30 ~ 22:30 | 일 3시간
총 15시간 강의
정    원20명
준비물노트북
가    격100만 원80만 원
장    소러닝스푼즈 강의장 강남대로94길 15, S2빌딩 4층
* 강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인)

✓ 파이썬을 활용하여 테크니컬, 페어, 매크로, 헤지 트레이딩 등 실전에서 활용할 수 있는 트레이딩 지식을 학습합니다.

코드를 통해 주식, 인덱스 ETF 및 VIX 투자를 직접 분석하고 글로벌 시장과 변동성을 연계하여

투자 경험해 보는 6주간의 핵심 강의 ! 지금 바로 수강하세요.

| 강의특징

도메인 지식이 결합된 파이썬 코드를 바탕으로 자신만의 운용 전략을 개발하고 확장

단순 데이터 분석, 활용 등에 국한된 코드가 아닌 실제 제도권에서 투자운용 경험이 있는 프랍 트레이더의 도메인 지식이 결합된 코드를 바탕으로 학습

트레이딩 접근법을 이해하고 막연한 아이디어에서 시그널 정보를 추출하고 분석

개개인의 머릿속에 담겨져 있는 막연한 전략을 실제로 파이썬으로 끄집어내여, 트레이딩으로 실제 구현하는 방법 등을 학습    

‘Play your own game’에 집중할 수 있는 진짜 금융 프로그래밍 실력을 배양하는 과정

남이 만든 전략, 남이 테스트한 전략의 결과 등을 분석하는 것을 넘어 금융 시장에서 오로지 수익을 내기 위한 본연의 실력을 키울 수 있음    

수 강 료

| 강의 로드맵

01

“테크니컬 트레이딩 & 페어 트레이딩”

쉽게 이해할 수 있는 테크니컬 분석과 그에 필요한 시계열 자료의 핸들링(ETL)과 분석(EDA) 방법부터 시작하여 모멘텀과 트렌드 등으로 시계열을 분리하고 해석하는 연습을 한 후 랜덤워크 이론에 바탕을 둔 Stationarity를 이해하고 페어 트레이딩 기법을 배웁니다.

02

 

“매크로 트레이딩 & 헤지 트레이딩”

 

금융시장을 베타의 관점에서 재해석합니다. 주요 매크로 지표와 연관 펀더멘털 수치를 익힌 후 베타 헤지 관점에서 옵션 시장에서의 변동성 지표와 VIX 트레이딩 기법을 배우게 됩니다.

03

“Strategy & Basket”

주식, 인덱스 ETF 등으로 롱온리, 롱숏 및 레버리지 바스켓을 구성하고 운용 전략을 적용하는 방법을 알아본 후 트레이딩 아이디어를 모델로 구현한 후 바스켓 구성까지 트레이딩 플로우 전반을 연결하고 최종적으로 시스템 관점에서 운용 철학과의 결합을 하이퍼 파라미터 튜닝으로 고민해 봅니다.

| 구현예시

| 파이썬 작업환경

| 구현예시

파이썬을 실전에서 활용하는 프랍 트레이더가 직접 전수

기계적으로 모듈만 활용하는 파이썬이 아닌, 실제 시장에서 파이썬을 활용하여 트레이딩에 활용하고 있는 프랍 트레이더가 강의합니다. 간단한 문제해결부터 지나치면 수익률에 영향을 주는 요인들까지 점검하며 파이썬을 심도깊게 활용할 수 있습니다.  

주식, FX, 옵션 등 광범위하게 활용되는 트레이딩 방법론

국내 주식 뿐만 아니라 FX, 옵션 등의 자산에서 다양하게 적용될 수 있는 트레이딩 방법론 체계를 통해 변동성, VIX 등 다양한 시그널과 지표 등을 파이썬으로 코드화하여 전략에 녹여내는 방법 등을 학습할 수 있습니다. 

강사님께서 사용하시는 실제 트레이딩 소스코드를 바탕으로 학습

제이엠 강사님께서 실제 시장에서 사용하고 있는 트레이딩 전략의 파이썬 소스코드를 바탕으로, 체계적인 학습이 되도록 커리큘럼이 구성되어 있습니다. 이를 통해 다양한 트레이딩을 직접 구현해볼 수 있습니다.      

수 강 료

| 수강대상

파이썬 초급 실력(기초, 문법)에서 트레이딩 영역으로 도약하고 싶은 분

도메인 지식을 코드로 배우고 트레이딩 전략을 개발하려는 학생이나 일반인 또는 IT 종사자

금융투자회사, 운용사, 자문사에서 운용역, 트레이더 및 조사분석 업무 담당자

실전 프랍 트레이더에게 직접 전수받는 단 하나의 강의!

6주 간 파이썬을 활용해 체계적으로 실전 트레이딩만을 학습하는 최적의 강의입니다.

| 커리큘럼

  • 시계열 자료 및 ETL/ EDA (관련 웹크롤링, API 등)
  • 테크니컬 분석 및 모델 구현
  • 모멘텀 및 트렌드 분석
  • 엔트로피 분석 및 모델 구현
  • 1/2주차 시그널 추정 및 백테스팅
  • 매크로 지표 및 ETL/ EDA (관련 웹크롤링, API 등)
  • Fx 시장 분석
  • 글로벌 선물/옵션 시장
  • 옵션 및 변동성에 대한 이해
  • VIX 투자 분석
  • 3/4주차 시그널 추정 및 백테스팅
  • 롱온리, 롱숏 & 레버리지 운용 전략
  • 주식, 인덱스ETF 바스켓 투자 분석
  • 시계열 EDA부터 바스켓 구성까지 그리고 수급 분석
  • 트레이딩 플로우
  • 운용 철학의 결합 : 하이퍼 파라미터 튜닝
  • 텔레그램 메신저를 통한 신호 자동화

| 강사 소개 및 인터뷰

제이엠 강사

(현) 트레이딩 전략 및 ML 운용 알고리즘 개발

(전) 글로벌 매크로 및 파생 프랍 트레이더

멀티에셋 및 퀀트 전략 운용

한국주식, 이머징 주식 및 EMP 운용

1. 자기소개 부탁드립니다.

현재 트레이딩 전략과 ML 운용 알고리즘을 개발하고 있습니다. 관심 분야로 ML을 활용한 계량 투자 분야의 논문을 발표하기 위해 논문 작성 중에 있으며, 특히 전통적인 트레이딩 경험과 ML 러닝을 결합한 고도화 영역에 관심이 높습니다. 멀티에셋 기반의 국내외 현물 및 파생 프랍 트레이딩을 했고, ML을 활용한 퀀트 운용 경험이 있습니다. 주식 및 해외 파생 (글로벌 주식, 인덱스 선물, 채권 선물, Fx 및 상품 선물 등)을 500억 규모로 운용했고, 100억 내외 국내 파생 옵션 북을 운용했습니다. 한국 및 이머징 주식의 경우 3천억 내외 규모로 현물 주식과 외환을 운용하며 장기간 BM 대비 초과 성과를 창출했습니다.

2. 수업에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 수업은 어떤 형태로 진행되나요?

단순히 이론만 터치한다거나 정보 수집에 그친 화려한 시각화(visualization)는 지양합니다. 파이썬 코드와 함께 도메인 지식이 결합된 트레이딩 구현을 중점적으로 배우게 됩니다. 즉, 트레이딩 관점에서 필요한 데이타 수집과 분석 및 해석 그리고 일련의 연결된 프로세스에 초점을 맞추고 있습니다. 시계열 데이터 확보부터 다양한 EDA 방법론과 모델을 구현해 보고 도메인 지식을 배우게 됩니다. 실무 중심으로 실전에서 만나게 되는 문제 해결에 중점을 두고 있고, 매주 수업은 명확한 목표 수준이 있습니다. 최근 금융 데이터를 통해 금융 시장을 이해하고 코드에 기반한 트레이딩 전략을 접할 수 있습니다. 실전 투자자의 경우 글로벌 시장과 변동성 관점에서 시장을 해석하고 투자하는 방법을 배울 수 있습니다.

3. 본 수업에서 배운 내용을 어떻게 활용할 수 있을까요?

현업 실무자나 유경험자의 경우, 목표에 따른 맞춤형 시그널을 만들고 트레이딩 전략을 구현하고 테스트할 수 있습니다. 금융에 관심있는 IT전문가나 학생의 경우 트레이딩 영역에 대한 도메인 지식을 갖추게 되고, 트레이딩 전략을 개발할 수 있습니다. 실전 투자에 관심 있는 일반인은 데이터에 기반하여 금융 시장을 이해하고 이를 바탕으로 전략을 고도화하고 바스켓을 재구성할 수 있습니다. 평소 접하기 힘든 옵션 시장, 변동성 그리고 VIX 트레이딩을 배우는데, 금융 시장에 대한 새로운 시각과 함께 새로운 투자의 툴을 배울 수 있습니다.

4. 우리는 왜 본 수업을 배워야 할까요?

트레이딩은 단기 매매나 초단타 매매가 아닙니다. 또는, 시스템 트레이딩과 같이 트레이딩을 매매 거래에 초점을 맞춘 행위로 오해하는 경우가 종종 있습니다. 트레이딩은 체계적이고 전략적인 의사결정 과정을 거쳐 매수와 매도하는 프로세스를 의미하며, 매매 거래에 따른 기대 수익과 비용을 사전에 반드시 고려하여 실행합니다. 파이썬이라는 훌륭한 도구를 통해 트레이딩을 실전적으로 배우고 익힐 수 있습니다. 일정 수준 이상의 트레이딩 도메인 지식을 쌓게 되면, 기존에 놓치고 있던 투자의 기회를 재발견하거나, 불필요한 매매 거래에 대한 판단력이 생겨 거래 비용을 줄일 수 있고, 감정적인 오판으로 인한 어처구니 없는 단기간 큰 손실 위험의 개연성을 낮출 수 있습니다. 수업을 기반으로 금융 데이터에 기반하여 시장을 바라보고 해석하는 연습을 해 나가면서 제공된 코드에 자신만의 코드를 더해 꾸준히 쌓아 나가면, 시장을 보는 눈은 전과 달라지고 실전 투자에 강해지는 자신을 발견하게 될 것입니다.

5. 관련 지식이 부족한 사람도 수강할 수 있나요?

투자 경험은 반드시 필요하지 않습니다. 그러나, 주식이나 채권, 주식형 펀드 또는 ELS등이나 파생 거래와 같은 금융상품에 대한 투자 경험이 있다면 많은 도움이 됩니다. 예를 들어, 자신만의 기술적 분석을 해 보았거나 재무제표를 보고 기업 수익성을 평가했거나 공시 자료를 보고 정부나 연구 기관의 자료를 찾거나 리서치 보고서를 참조하는 등의 관심과 노력이 있었다면 한결 수월하게 접근 가능합니다. 수업은 파이썬 코드를 기반으로 진행되기 때문에 파이썬 프로그래밍에 대한 초급 지식이 필요합니다. 다만, 자바, VB, C/C++ 등 다른 프로그래밍에 대한 경험이나 지식이 있다면 어렵지 않게 수강 가능하다고 생각합니다. 파이썬 프로그래밍 경험이 없는 경우, 수업 전에 파이썬 기초 프로그래밍 책의 전반부(두꺼운 책의 경우는 초반부)를 읽고 직접 코드를 실행해 본다면 수업 진도를 따라오는데 무난할 것입니다. 중급 이하의 프로그래밍 능력은 반복적인 연습만으로도 충분히 가능하고, 파이썬은 학습 커브가 높아 빠르게 캐치-업 할 수 있습니다.

수강료 100만 원80만 원

수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.

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