펀드매니저에게 배우는 퀀트 트레이딩 전략 개발
- 펀드매니저의 퀀트투자 노하우 학습부터 전략 개발까지

 

현직 퀀트매니저가 다년간 직접 쌓은 퀀트투자 노하우와 지식

수백 편 논문에서 뽑아낸 ‘검증된 퀀트 투자전략’을 파이썬으로 직접 구현해봅니다. 현직 기관에서 직접 퀀트 운용 업무를 하며 쌓아온 경험을 초보자에 맞춰 공유합니다. 특히 현직 펀드매니저가 어떻게 투자전략을 개발하고 검증하는 지를 통해 기관의 퀀트투자 운용법을 배워보세요!

일    정12.16 ~ 01.13 | 4회
매주 일요일 13:00 ~ 16:00 | 일 3시간
총 12시간 강의
휴강일 : 12월 30일
정    원20명
준비물노트북
가    격55만 원40만 원
장    소러닝스푼즈 강의장
강남대로94길 15, S2빌딩 3층

*강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인)

펀드매니저에게 직접 퀀트 트레이딩을 배울 수 있는 유일한 강의!

성과가 검증된 펀드매니저에게

퀀트 트레이딩을 배울 수 있습니다.

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17년 연수익률 약 25%, 18년 현재까지 연수익률 6% 운용자산(AUM) 5~6천억 운용 중인 펀드매니저

현재 운용사에서 자산 5~6천억 정도의 펀드를 운용하고 있습니다. 실제 퀀트 베이스로 투자를 진행하고 있으며, 작년까지 연수익률 약 25% 정도로 펀드 수익률 상위권에 랭크되었고, 올해 무역전쟁으로 인해 시장 상황이 좋지 않음에도 불구하고 약 6% 정도의 수익률을 달성하고 있습니다. 성과가 검증된 펀드매니저에게 퀀트투자를 배운다면 이런 수익률을 낼 수 있는 실제 노하우와 운용체계를 직접 배울 수 있습니다.

국내 뿐만 아니라 해외주식에도

퀀트 투자를 할 수 있는 방법을 학습합니다.

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정보가 부족한 해외 유망주식에 적용가능한 퀀트투자를 배울 수 있습니다.

국내 시장이 박스권에서 머무를때, 미국은 금융위기 이후 2007년 지수대비 50% 이상 성장했습니다. 베트남을 비롯한 신흥국 증시는 비슷한 시기에 50% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 수익률 뿐만 아니라 포트폴리오 관점에서도 여러 유망 해외 주식에 분산투자해 위험을 줄일 수 있습니다. 해외는 국내 시장보다 정보가 제한적일 수 있기 때문에, 해외주식투자에 퀀트를 활용한다면 데이터를 기준으로 내가 가지고 있는 물리적, 언어 제약 등을 뛰어넘어 수익률을 내는 투자가 가능합니다.

강의특징

퀀트 트레이딩 입문에 있어 왕초보도 가능

규칙이 명확한 퀀트 트레이딩을 사용한다면, 적은 시간 대비 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 기초부터 시작해서 스스로 퀀트 트레이딩 전략을 세울 수 있도록 도와드립니다. 이제 시장에서 잃지 않고 꾸준한 수익률을 내는 투자를 시작하세요!

기관에서 사용하는 퀀트 트레이딩의 체계적 학습

실제 기관에서 운용을 하고 있는 펀드매니저의 퀀트 트레이딩 방법론 체계와 각종 투자 시뮬레이션을 학습할 수 있습니다. 현업에서 근무하는 펀드매니저의 투자 지식과 노하우를 4주 안에 압축적으로 학습하여 투자에 활용할 수 있습니다!

해외주식에 쉽게 퀀트 트레이딩하는 방법 학습

리스크 분산과 더불어 핫한 해외주식 투자, 퀀트로 쉽게 가능합니다. 기업탐방도 어렵고, 정보가 많이 부족한 해외종목들을 자신이 설정한 지표를 바탕으로 전략에 맞는 종목을 발굴하여, 정량적으로 투자가 가능합니다.

수강효과

4주 수강 후, 당신이 할 수 있는 것은?

감정 소모 없이 매수/보유/매도 기준이 체계적이고 계량적이며 나만의 투자 규칙을 갖게됨
평생 활용할 수 있는, 체계적이고 과학적인 '퀀트 트레이딩'을 배울 수 있음
'백테스팅'을 통해 계량투자 전략의 과거 수익률을 계산할 수 있음
제공받은 데이터를 "작업"하는 것에서 나아가, 자기만의 퀀트 트레이딩 전략을 개발할 수 있는 능력 배양
단순 전략을 알려주는 강의에서 벗어나, 실제로 수익을 낼 수 있는 투자 노하우 제공

펀드매니저가 다년간 직접 쌓은 노하우와 지식을 공유

현직 퀀트 매니저가 퀀트전략에 대해서 직접 쌓은 노하우와 지식을 공유합니다. 수강 후 기관투자자들이 사용하는 전략과 시스템 등을 학습하여 진짜 투자 수익률을 높이는 퀀트 투자를 할 수 있습니다.

해외에서 주목받고 있는 퀀트 트레이딩 전략 발굴

강사님이 제공해주는 논문을 통해 업계에서 주목하고 있는 퀀트 트레이딩 전략은 무엇인지, 최신 연구결과에 따라 입증된 것은 무엇인지 구분할 수 있게 됩니다. 이를 본인의 투자할 뿐 아니라, 새로운 퀀트전략을 찾아 투자에 적용할 수 있습니다.

글로벌 시장에도 통하는 전략 발굴 및 성과 점검

국내 뿐만 아니라 해외 시장에서 통하는 퀀트전략을 찾아 투자할 수 있는 방법을 배웁니다. 또한 전략이 어떤 시장에 통하는 것인지, 노이즈는 없는지 수강생 스스로가 구분할 수 있습니다.

현직 펀드매니저가 퀀트 트레이딩 전략 개발의 노하우와 지식을 공유합니다.
재야의 고수에게 주식을 배우는 법은 통찰력과 직관이 없다면 어렵지만,
데이터에 기반한 퀀트 트레이딩은 누구나 노력한다면 배울 수 있습니다.

수강대상

퀀트투자를 통해 효율적인 주식투자를 해보고 싶으신 분

국내주식 뿐만 아니라 해외주식까지 투자해보고 싶으신 분

할 수 있다 퀀트투자 전략을 직접 구현해보고, 개량해보고 싶으신 분들

엑셀로 투자 로직을 개발하고 백테스팅 하고 싶은 분

진짜 시장에서 통하는 전략을 직접 구현해보고 싶은 분

퀀트투자를 통해 진짜 내 계좌의 수익률을 올리고 싶은 분

커리큘럼

* 회차별 주제를 클릭하면 상세한 커리큘럼이 나옵니다.

1주차. 퀀트 트레이딩 입문과 팩터 인베스팅

퀀트 트레이딩의 핵심인 팩터가 무엇인지 이해하기 위해 기본 금융 지식과 다양한 기관투자자가 운용하는 퀀트 트레이딩 전략에 대해 학습합니다.
 

내용

  • Step 1. 퀀트투자의 기본, 팩터 공식으로 설명하는 좋은 주식이란?
  • Step 2. Value, Quality, Dividend, Size, Low Vol, Momentum에 관하여
  • Step 3. 각 팩터의 장단점: 저평가된 주식은 저평가되는 이유가 있다? 밸류트랩, Top line Growth와 Bottom Line Growth 등
  • Step 4. 퀀트투자에 필요한 기본 통계학 학습 / 퀀트 글로벌 마켓 리스트: 다양한 국가의 퀀트 투자 예시 및 관련 상품 학습

2주차. 실전 퀀트 트레이딩 실습 : 팩터 인베스팅

3주차. 팩터를 조합하여 나만의 퀀트 트레이딩 전략 개발 및 구현

4주차. 현상에 기반한 나만의 퀀트 트레이딩 전략 개발 및 구현

강사소개 및 인터뷰

James Lee 강사님

(현) J자산운용 퀀트 펀드매니저
(전) K자산운용 운용자산 5~6천 억원 퀀트 펀드매니저

1. 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요! 저는 현재 자산운용사에서 주식 퀀트펀드를 운용하고 있는 펀드매니저 James입니다. 국내 뿐만 아니라 선진국인 미국, 유럽, 일본 부터 말레이시아, 베트남 Developing Markets 까지 다양한 국가에서 퀀트전략으로 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

 

2. 수업은 어떤 내용을 다루고 어떻게 진행되나요?

퀀트 트레이딩, 넓게는 데이터 기반 투자에 대해 배웁니다. 주식시장은 인간이 도구 없이는 절대 소화해낼 수 없는 방대한 데이터가 존재합니다. 이 중 수익률에 기여할 수 있는 데이터를 수집하여 포트폴리오를 구성하는 방법을 배울 수 있습니다. 예로 들자면 미국 주식시장에서 장기적으로 우수한 수익률을 기록한 주식들의 공통점을 찾아보니 시총이 작고 밸류에이션이 낮은 걸로 밝혀진 것이죠.

이에 투자하면 시장 수익률을 상회할 수 있었다, 이런 것이 퀀트투자죠. 비교적 쉽게 데이터에 접근하기 위해 엑셀을 이용하여 데이터를 분석하는 방법을 다룹니다. 업계에서는 R, Python 등등의 툴도 사용하지만 엑셀로도 충분히 원하는 전략을 구현할 수 있습니다.

 

3. 본 수업에서 배운 내용을 어떻게 활용할 수 있을까요?

단순히 제공받은 데이터를 “작업” 하는 것에서 나아가, 자신만의 퀀트투자 전략을 개발하는 능력을 가질 수 있습니다. 물론 4주 안에 모든 것을 다 가르칠 수는 없겠지만, 물고기를 제공하는 것이 아니라 낚싯대를 제공한다고 표현하고 싶네요. 데이터를 다루는 툴보다는, 데이터를 어떻게 사용할지에 대한 측면이 훨씬 더 중요합니다. 투자에 대한 스펙트럼이 다양해지고 보다 복잡한 전략을 짜기 위해서는 다양한 툴도 필요하지만, 엑셀만으로도 훌륭한 전략을 짤 수 있습니다. 물론, 투자의 성배란 없겠지만, 적어도 검증된 전략들을 혼자서 구성 할 수 있다는것에 그 의미가 있다고 생각합니다.

 

4. 주로 어떤 분들이 수강 대상에 적합할까요?

퀀트를 통해서 진짜 수익률을 올리고 싶은 분들에게 추천합니다. 저 역시 비슷한 방법을 통해 검증된 수익률을 올려온 바 있습니다. 주식에 관심이 있고 어느 정도의 기본 개념만 있다면 쉽게 들을 수 있습니다. 기초적인 내용을 최대한 커버하여 이제 막 주식에 입문한 분들도 무리없이 수강하실 수 있도록 진행할 예정입니다.

 

수강혜택

코스피&코스닥 전종목 재무데이터(2008~2018), 일봉데이터(1995~2018)

해외주식(선진국/신흥국) 퀀트투자를 위한 데이터셋 제공

수강료 55만 원40만 원

 

수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.

 

*환불 세부규정 확인하기 (클릭)

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