펀드매니저의 퀀트투자, 팩터 인베스팅부터 백테스트, 포트폴리오 전략 개발까지!
수익률에 영향을 주는 요소(팩터)들을 찾아내서 그에 맞는 주식을 고르고 투자하는 방법으로 팩터라는 원칙에 근거해 계량적으로 주식을 사고파는 투자 방법입니다.
엑셀 파일로 시작하는 기본적인 퀀트투자부터 자신만의 퀀트 기반 포트폴리오까지! 펀드매니저에게 직접 팩터 인베스팅을 체계적으로 배울 수 있습니다.
근로자 퇴직 연령 편균 49.3세 퇴직 후에도 이어질 긴 날들을 위해 투자는 이제 선택이 아닌 필수! 우리는 운과 감에 의존하는 투자자가 아닌 불확실성에 대비하며 수익률 극대화를 위한 팩터를 찾는 합리적인 투자자가 되어야 합니다.
흔들리지 않는 투자
체계적이고 계량적인 주식 매수/매도 기준과 나만의 투자 규칙을 갖게 됩니다.
데이터 기반 투자
평생 활용할 수 있는 체계적이고 과학적인 '퀀트 트레이딩'을 배울 수 있습니다.
이론을 넘은 노하우
지식을 알려주는 강의에서 벗어나, 실제로 수익을 낼 수 있는 투자 노하우를 제공합니다.
전직 펀드매니저에게 퀀트 투자의 개념부터 방법, 투자할 때의 리스크와 평가 방법론까지 체계적으로 배울 수 있습니다.
수익률에 영향을 미치는 중대한 요소들을 활용하는 팩터 인베스팅을 배우면서, 검증된 팩터들에 대해 공부하고 이를 활용하여 투자하는 방법을 학습합니다.
단순한 개인투자자의 관점이 아니라, 오랫동안 퀀트에서 경력을 쌓아 이를 활용했던 펀드매니저의 운용 노하우를 전수받을 수 있습니다.
계량적인 투자 규칙을 갖고 싶은 분
실제로 수익을 내는 투자 노하우를 찾으시는 분
펀드매니저의 지식과 노하우가 궁금하신 분
SECTION 1. 퀀트를 활용한 투자
1-1. 퀀트투자의 의의와 역사
1-2. 정성분석과 정량분석의 차이점
1-3. 퀀트투자를 위한 준비 - 엑셀 기초 함수 및 데이터 수집
1-4. 퀀트투자의 활용 - 모니터링, 스크리닝, 스코어링 (1)
1-5. 퀀트투자의 활용 - 모니터링, 스크리닝, 스코어링 (2)
SECTION 2. 팩터 인베스팅에 대한 이해
2-1. 팩터 투자의 의의와 역사
2-2. 팩터 모델 살펴보기 (1)
2-3. 팩터 모델 살펴보기 (2)
2-4. 팩터의 분류 (1) - Valuation, Quality, Low Volatility
2-5. 팩터의 분류 (2) - Momentum, Size, Growth, Risk, Liquidity
SECTION 3. 팩터 인베스팅과 실습
3-1. 퀀트투자의 활용 - 팩터 모니터링 (1)
3-2. 퀀트투자의 활용 - 팩터 모니터링 (2)
3-3. 백테스팅의 필요성 및 한계
3-4. [실습] 팩터 백테스트 (1)
3-5. [실습] 팩터 백테스트 (2)
SECTION 4. 퀀트 포트폴리오 평가 및 선별
4-1. 기간수익률, 연환산수익률, 변동성, 최대낙폭 등 계산하기
4-2. 팩터로 포트폴리오 구성해보기 (1)
4-3. 팩터로 포트폴리오 구성해보기 (2)
4-4. 나만의 퀀트 포트폴리오 만들어보기
4-5. Appendix
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