펀드매니저에게 배우는
스마트베타 전략

- 퀀트투자 입문

 

현직 퀀트매니저가 다년간 직접 쌓은 퀀트투자 노하우와 지식

현직 기관에서 직접 퀀트 운용 업무를 하며 쌓아온 경험을 초보자에 맞춰 공유합니다. 특히 현직 펀드매니저가 어떻게 투자전략을 개발하고 검증하는 지를 통해 기관의 퀀트투자 운용법을 배워보세요!

일    정08.12 ~ 09.16 | 6회
매주 일요일 13:00 ~ 16:00 | 일 3시간
총 18시간 강의
정    원25명
준비물엑셀이 설치된 개인 노트북 (**Windows 권장, Mac도 상관없습니다)
가    격85만 원70만 원
장    소러닝스푼즈 강의장
강남대로94길 15, S2빌딩 3층

*강남역 11번 출구 3분 거리 (지도확인)

  왜 퀀트매니저에게 퀀트투자를 배워야 하나요?

성과가 검증된 펀드매니저에게

퀀트 투자를 배울 수 있습니다.

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17년 연수익률 약 25%, 18년 현재까지 연수익률 6% 운용자산(AUM) 5~6천억 운용 중인 펀드매니저

현재 운용사에서 AUM 5~6천억 정도의 펀드를 운용하고 있습니다. 실제 퀀트 베이스로 투자를 진행하고 있으며, 작년까지 연수익률 약 25% 정도로 펀드 수익률 상위권에 랭크되었고, 올해 무역전쟁으로 인해 시장 상황이 좋지 않음에도 불구하고 약 6% 정도의 수익률을 달성하고 있습니다. 성과가 검증된 펀드매니저에게 퀀트투자를 배운다면 이런 수익률을 낼 수 있는 실제 노하우와 운용체계를 직접 배울 수 있습니다.

국내 뿐만 아니라 해외주식에도

퀀트 투자를 적용할 수 있습니다.

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정보가 부족한 해외 유망주식에 적용가능한 퀀트투자를 배울 수 있습니다.

국내 시장이 박스권에서 머무를때, 미국은 금융위기 이후 2007년 지수대비 50% 이상 성장했습니다. 베트남을 비롯한 신흥국 증시는 비슷한 시기에 50% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 수익률 뿐만 아니라 포트폴리오 관점에서도 여러 유망 해외 주식에 분산투자해 위험을 줄일 수 있습니다. 해외는 국내 시장보다 정보가 제한적일 수 있기 때문에, 해외주식투자에 퀀트를 활용한다면 데이터를 기준으로 내가 가지고 있는 물리적, 언어 제약 등을 뛰어넘어 수익률을 내는 투자가 가능합니다.

백테스팅을 위한 수강생 데이터 제공

퀀트 투자를 생각보다 더 쉽게
주식에 적용하여 입문자도 가능

수강생 니즈에 맞는 수업 진행 (사전 설문조사)

기관에서 사용하는 퀀트 투자 방법론 체계와 백테스팅과 같은 투자 시뮬레이션 학습

피드백 제공

정량적인 데이터만 존재하는
해외주식에 쉽게 투자 가능

01

왜 우리는 퀀트투자를 해야 할까요? 퀀트 투자전략은 누구나 곧바로 사용할 수 있을 정도로 명확하고 오해의 소지가 없습니다. 즉 요리사가 바뀌어도 상관없는 식당의 레시피처럼 투자자가 바뀌어도 동일한 방법으로 투자할 수 있습니다.

02

규칙이 명확한 퀀트전략을 사용한다면, 적은 시간 대비 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 기초부터 시작해서 스스로 퀀트투자 전략을 세울 수 있도록 도와드립니다. 이제 시장에서 잃지 않고 꾸준한 수익률을 내는 투자를 시작하세요!

03

본 강의는 자신만의 투자전략을 짜보고 싶으신 분들께 유용합니다. 기존 퀀트전략들이 어떤 장점이 있고, 어떤 한계를 갖고 있는지 등을 파악하여 본인만의 투자 전략을 합리적이고, 객관적으로 만들어 볼 수 있습니다.

04

리스크 분산과 더불어 핫한 해외주식 투자, 퀀트로 쉽게 가능합니다. 기업탐방도 어렵고, 정보가 많이 부족한 해외종목들을 자신이 설정한 지표를 바탕으로 전략에 맞는 종목을 발굴하여, 정량적으로 투자가 가능합니다.

6주 수강 후, 당신이 할 수 있는 것은?

감정 소모 없이 매수/보유/매도 기준이 체계적이고 계량적이며 나만의 투자 규칙을 갖게됨

평생 활용할 수 있는, 체계적이고 과학적인 '계량투자'를 배울 수 있음

'백테스팅'을 통해 계량투자 전략의 과거 수익률을 계산할 수 있음

제공받은 데이터를 "작업"하는 것에서 나아가, 자기만의 퀀트 투자 전략을 개발할 수 있는 능력 배양

단순 전략을 알려주는 강의에서 벗어나, 실제로 수익을 낼 수 있는 투자 노하우 제공

 

  강의 수강 효과

펀드매니저가 다년간 직접 쌓은 노하우와 지식을 공유

현직 퀀트 매니저가 퀀트전략에 대해서 직접 쌓은 노하우와 지식을 공유합니다. 수강 후 기관에서 사용하는, 수익률을 높이는 퀀트투자를 할 수 있습니다.

논문 리서치를 통해 업계에서 주목받고 있는 퀀트전략 발굴

강사님이 제공해주는 논문을 통해 업계에서 주목하고 있는 퀀트전략은 무엇인지, 최신 연구결과에 따라 입증된 것은 무엇인지 구분할 수 있게 됩니다. 이를 본인의 투자할 뿐 아니라, 새로운 퀀트전략을 찾아 투자에 적용할 수 있습니다.

국내외 시장에서 통할 수 있는 퀀트전략 발굴 및 성과 점검

국내 뿐만 아니라 해외 시장에서 통하는 퀀트전략을 찾아 투자할 수 있는 방법을 배웁니다. 또한 전략이 어떤 시장에 통하는 것인지, 노이즈는 없는지 수강생 스스로가 구분할 수 있습니다.

현직 퀀트 매니저가 퀀트 투자에 대해서 직접 쌓은 노하우와 지식을 공유합니다. 재야의 고수에게 주식을 배우는 법은 같은 통찰력과 직관이 없다면 어렵지만, 통계에 기반한 퀀트투자는 누구나 노력한다면 배울 수 있습니다.

  수강 대상

퀀트투자를 통해 진짜 내 계좌의 수익률을 올리고 싶은 분

진짜 시장에서 통하는 전략을 직접 구현해보고 싶은 분

엑셀로 투자 로직을 개발하고 백테스팅 하고 싶은 분

  수강 혜택

국내 & 해외주식 퀀트투자를 위한 데이터셋 제공

백테스팅을 위한 주가, 시총 데이터셋 제공

  커리큘럼

Part 1. 퀀트 투자란?
강의목표

퀀트 투자의 핵심인 팩터가 무엇인지 이해하기 위해 기본 금융 지식과 현재 다양한 기관들이 운용하는 금융상품에 대해서 배웁니다.
- 기본적인 퀀트투자 및 팩터 개념 학습
- 퀀트투자 사이클, 전략, 트렌드에 대한 이해
- 실제 케이스: 퀀트를 활용한 글로벌 자산 배분
- 퀀트투자가 먹히는 글로벌 마켓 리스트: 다양한 국가의 퀀트 투자 예시 및 관련 상품 학습
 
Part 2. 퀀트 투자 필수 통계학 및 기타 지식
강의목표

퀀트에 필요한 통계학 지식 등에 대해 학습하며, Excel로 계산하는 법을 배웁니다. 내 전략이 객관적으로 어떠한 수익률을 내고 리스크가 있는 지 파악할 수 있습니다.
- 표준편차
- 최대손실한도
- 샤프비율
- 정보비율
- 실습: 필수 통계지식 및 성과지표 Excel 계산
Part 3. 스마트베타 대표적인 퀀트투자 전략 실습
강의목표

기존에 많이 알려져 있는 스마트베타에 대해서 배우고 국내 및 해외 주식 성과를 간단한 스프레드시트로 구현할 수 있습니다.
- 대표적인 팩터인 Quality, Value, Momentum, Size 학습

- 국내 및 해외 주식 데이터셋을 활용해 스프레드 시트로 구현

Part 4. 퀀트투자에 필요한 백테스팅 기법 실습(Excel 기반)
강의목표
엑셀을 활용해 학습했던 전략으로 구성된 포트폴리오의 성과를 직접 백테스팅 할 수 있습니다.
실습: 엑셀을 활용해 포트폴리오 백테스팅
- 사전과제:  각 퀀트투자 전략 하나씩을 가져와 토론 및 강사 피드백
Part 5. 알려지지 않은 퀀트투자 전략 찾는 법
강의목표
애널리스트 보고서, 최신 논문 리서치를 통해 알려지지 않는 팩터 찾는 방법을 학습합니다.
- 최근 주목받고 있는 퀀트투자 전략 논문 리서치 학습

- 리서치 논문 관련 응용 투자기법 학습

- 리서치 논문 포인트만 간단하게 빠르게 찾는 방법 공유
- 실습 : 실제 리서치 논문 같이 읽어보고 포인트 찾기

Part 6. 퀀트투자 장&단점 그리고 국가별 전략
강의목표
퀀트투자의 장점,단점 그리고 국가별 팩터에 대해서 배워봅니다. 한국에서 통하는 전략이 왜 미국시장에서는 통하지 않는지 이유 등을 학습합니다.
- 각 퀀트투자별 장정/단점 및 통하지 않는 시장에 대한 통계 데이터 학습
- 국가별로 통계적으로 입증된 퀀트투자 전략 학습
노이즈 판별법: 왜 특정 전략은 통계학적으로 검증되었더라도 실제 시장에서 통하지 않을 수 있는지 학습

* 해당 커리큘럼은 수강생 수준에 따라 변경될 수 있습니다

  강사소개 및 인터뷰

강사소개

현직 펀드매니저

Kevin Lee

현재 자산운용사에서 주식 퀀트펀드를 운용하고 있습니다. 국내 뿐만 아니라 선진국인 미국, 유럽, 일본 부터 말레이시아, 베트남 Developing Markets 까지 다양한 국가에서 퀀트전략으로 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

1. 본 강의에서는 어떤 내용을 다루고 어떻게 진행되나요?

퀀트투자, 넓게는 데이터 기반 투자에 대해 배웁니다. 주식시장은 인간이 도구 없이는 절대 소화해낼 수 없는 방대한 데이터가 존재합니다. 이 중 수익률에 기여할 수 있는 데이터를 수집하여 포트폴리오를 구성하는 방법을 배울 수 있습니다. 예로 들자면 미국 주식시장에서 장기적으로 우수한 수익률을 기록한 주식들의 공통점을 찾아보니 시총이 작고 밸류에이션이 낮은 걸로 밝혀진 것이죠.

이에 투자하면 시장 수익률을 상회할 수 있었다, 이런 것이 퀀트투자죠. 비교적 쉽게 데이터에 접근하기 위해 엑셀을 이용하여 데이터를 분석하는 방법을 다룹니다. 업계에서는 R, Python 등등의 툴도 사용하지만 엑셀로도 충분히 원하는 전략을 구현할 수 있습니다.

2. 본 강의 수강 후, 구체적으로 어떤 것들을 할 수 있나요?

단순히 제공받은 데이터를 “작업” 하는 것에서 나아가, 자신만의 퀀트투자 전략을 개발하는 능력을 가질 수 있습니다. 물론 6주 안에 모든 것을 다 가르칠 수는 없겠지만, 물고기를 제공하는 것이 아니라 낚싯대를 제공한다고 표현하고 싶네요.

데이터를 다루는 툴보다는, 데이터를 어떻게 사용할지에 대한 측면이 훨씬 더 중요합니다. 투자에 대한 스펙트럼이 다양해지고 보다 복잡한 전략을 짜기 위해서는 다양한 툴도 필요하지만, 엑셀만으로도 훌륭한 전략을 짤 수 있습니다.

3. 다른 강의와 본 강의의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?

단순한 데이터 작업을 할 수 있는 강의에서 벗어나, 실제로 수익률을 낼 수 있는 투자 노하우를 제공합니다. 물론, 투자의 성배란 없겠지만, 적어도 검증된 전략들을 혼자서 구성 할 수 있다는것에 그 의미가 있다고 생각합니다.

4. 주로 어떤 분들이 수강 대상에 적합할까요?

퀀트를 통해서 진짜 수익률을 올리고 싶은 분들에게 추천합니다. 저 역시 비슷한 방법을 통해 검증된 수익률을 올려온 바 있습니다. 주식에 관심이 있고 어느 정도의 기본 개념만 있다면 쉽게 들을 수 있습니다. 기초적인 내용도 최대한 커버할 예정입니다.

수강료 65만 원50만 원

 

수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.

 

*환불 세부규정 확인하기 (클릭)

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