금융공학 커리어 입문
- 파이썬으로 시작하는 금융 분석

 

마법공식은 어떻게 만들어졌을까요?
레버리지 ETF는 어떻게 2배의 수익을 만들까요?

소위 마법공식이라고 불리는 투자 전략들, 믿고 따라해도 될까요? 레버리지 펀드는 어떻게 두 배의 수익률을 만들까요? 인버스 펀드는 어떻게 하락장에서 돈을 벌까요? 장안의 화제인 양매도 ETN이 뭔가요? ELS는 어떻게 주가가 하락하는데도 높은 수익을 보장하나요? 금융기관은 어떻게 하락장에서 수익을 만들어내나요? 금융시장을 둘러싼 궁금증들, 금융이론과 금융공학적 분석을 통해 모두 풀어드립니다.

 

금융과 금융공학 전반의 내용이 집약된 과정

금융권 커리어 스타트를 위해 필요한 이론적 백그라운드를 확립하고, 파이썬과 빅데이터를 이용한 최신 금융공학 기법 실습을 통해 실무능력을 배양합니다.

 

블라인드 채용의 시대, 스펙보다 중요한 건 경험입니다.

스펙과 나이는 경력이 없는 신입사원이 자신의 잠재력을 어필하는 수단이었습니다. 하지만 블라인드 채용의 시대가 되면서 열심히 쌓아온 스펙은 사라져버리고 잠깐의 인터뷰가 모든 것을 결정하는 시대가 되었습니다. 금융기관 관리자/경영자와의 대화인 인터뷰, 학교 수업 또는 단순한 투자기법 학습만으로 준비할 수 있을까요? 인터뷰어가 알고 싶은 것은 기술을 아느냐가 아니라 원리를 알고 응용을 할 수 있느냐입니다.

금융공학 커리어 입문
대학생/대학원생 특별 할인 이벤트

10% 추가 할인된 54만원에
수강이 가능합니다.
※ 학생할인 적용은 카톡으로 문의바랍니다.

일    정02.10 ~ 03.24 | 6회 *03월 03일 휴강
매주 일요일 14:00 ~ 17:00 | 일 3시간
총 18시간 강의
정    원25명
준비물노트북, 교재(금융공학 레시피 무료 제공)
가    격75만 원60만 원
장    소강남구 테헤란로 108 테헤란빌딩 8층
*강남역 1번 출구 1분 거리 (지도확인)

6주 동안 금융과 금융공학을 제대로 알려주는 과정

1. 주식, 선물, 옵션, 구조화상품 등의 금융 학습

주식, 선물, 옵션 등 대학에서 배우는 기초 금융상품 이론을 체계적으로 정리하고, 금융권에서 사용하는 금융공학 모델을 엑셀과 파이썬 실습을 통해 직접 만들어보며 체득합니다. 블랙숄즈 모델, 몬테카를로 시뮬레이션 등 다양한 금융상품의 가치평가 모델 제작 실습 경험과 결과물은 향후 금융권에서 활동하면서 두고두고 사용하게 될 있는 소중한 자산이 될 것입니다. 특히, 최신 금융상품인 구조화상품 파트는 대학이나 다른 기관에서는 접할 수 없는 새로운 우리 과정의 백미 입니다. 복잡한 구조화상품을 설계하고 운용, 평가하는 방법, 펀드매니저 입장에서 펀드를 운용하는 방법 등 최신 지식을 배우고 실습해보세요.

2. 엑셀과 파이썬으로 퀀트 트레이딩 모델 학습

Arbitrage 전략부터 Technical analysis, Trend trading, Pairs trading, Factor analysis trading, Delta hedging 등 실무에서 실제 사용하고 있는 퀀트 트레이딩 모델을 학습합니다. 트레이더와 펀드매니저가 사용하는 트레이딩 모델의 원리, 실제 시장에 적용하는 과정 등을 엑셀과 파이썬으로 구현할 수 있습니다. 이 과정을 통해 투자비법이라고 알려진 주식투자 모델들이 만들어진 방법, 금융기관이 돈을 버는 원리 등을 이해하게 됩니다. 또한, 필요한 데이터를 인터넷에서 수집(크롤링), 수집한 데이터의 정제, 통계적 방법을 이용한 데이터 분석 등 퀀트 트레이딩 모델 구현을 위한 파이썬 프로그래밍 기술을 학습합니다.

3. 실제 펀드를 직접 설계 및 운용방법 학습

1~4주차까지 배웠던 주식, 선물, 옵션 등의 개념을 사용하여 나만의 펀드를 설계해보고, 운용해보는 과정을 실습합니다. 종목 기본정보 세팅 -> 일자별 시세 가져오기 -> 일자별 시가총액 산출 -> 일자별 지수 산출 -> 리밸런싱 -> 퍼포먼스 측정-> 괴리율 산출까지 직접 실습해봄으로써 펀드 운용의 영향을 미치는 요인들과 실무를 경험할 수 있습니다.

4. 강사님께서 직접 만드신 라이브러리 제공

강사님께서 직접 제작하신 파이썬 라이브러리를 통해 다양한 퀀트 트레이딩 모델과 주식, 재무 데이터 크롤링을 쉽게 할 수 있습니다. 이를 통해 파이썬에 능숙하지 않더라도, 라이브러리를 활용해 트레이딩 전략이나 데이터 크롤링을 본인의 입맛에 맞게 커스터마이징하여 보다 쉽게 파이썬을 활용하여 금융/금융공학에 활용할 수 있습니다.

증권사/금융사 Side에서 수익을 만들어내는 상품을 설계할 수 있습니다.

금융공학 커리어 강의에서는 증권사, 운용사와 같은 기업 Side 퀀트의 메인업무, 즉 파생상품을 설계하고 가격을 결정하기 위해 알아야 할 이론과 프로그래밍을 학습합니다. 레버리지 펀드와 인버스 펀드, 스텝다운형 ELS, 양매도 ETN 등 시장에서 핫한 최신 금융상품의 설계 실습을 통해 내용을 학습합니다.

시장에서 운용이 가능한 주식, 선물, 옵션 트레이딩 모델을 학습합니다.

본 강의를 통해 퀀트적 투자를 하기 위한 금융공학적 이론과 지식, 그리고 시장의 위험성을 정량화하고 분석하는 방법을 배웁니다. 이를 통해 금융시장에서 이길 수 있는, 수익을 낼 수 있는 트레이딩 전략 및 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 주식 뿐만 아니라 선물, 옵션에 적용할 수 있는 트레이딩 모델을 학습해보세요!

강의특징

금융기관 관점에서 바라보는 차원의 지식 습득

투자자 관점에서 바라본 주식투자 기법이 아닌 기관에서 각 상품에 투자하는 이유, 상품간의 관계, 신종금융상품 개발법을 터득합니다. 금융공학을 이용한 기관의 투자기법을 체계적으로 공부합니다.

엑셀 모델링은 물론 파이썬 모델링까지 마스터

각 주제들에 대한 엑셀 모델링 기법과 파이썬 모델링 기법을 학습합니다. 금융상품 가치평가, KOSPI 200 선물거래 실습, 블랙숄즈 모델 실습, 펀드운용 실습 등 매주 진행하는 다양한 실습을 통해 실전 모델링 기법을 터득해 봅니다.

세상에서 제일 쉬운
금융공학 강의

금융권의 전문지식과 용어들을 이해하기 쉽게 풀어드립니다. 매주 실습을 잘 따라하다보면 금융업계가 쌓아놓은 높은 진입장벽을 허물어뜨릴 수 있습니다.

실습예시

2주차 종목 포트폴리오 구성 실습

2주차 페어트레이딩 모델 실습

2주차 싱글에셋 트레이딩 전략 실습하는 과정

3주차 선물/현물 트레이딩 시뮬레이션

4주차 옵션 이론가, 각종 지표 계산

5주차 펀드 운용 요소 및 모델링 실습

"프로그래밍을 처음 접하는데, 수업을 잘 따라갈 수 있을까요?"

강사님과 조교가 수업 시간에 1:1로 최대한 프로그래밍을 쉽게 익힐 수 있도록 도와드립니다.
프로그래밍을 처음 접하시는 분들도 충분히 이해가 가능하시도록 케어를 해드릴 예정입니다!

수강효과

금융의 본질,
이론 학습

주식, 선물, 옵션, 구조화상품 등 다양한 금융상품에 대한 본질적 지식, 각 상품에 투자하는 이유, 상품간의 관계, 이들을 합성해서 신종금융상품을 개발하는 방법 등 금융기관에서 바라보는 다른 차원의 지식을 쉽게 전달합니다.

금융공학을 이용한
상품 및 트레이딩 모델 개발

'금융이론 → 엑셀실습 → 파이썬모델링'의 3단계 수업진행. 금융시장 구조 전반에 대한 이해 → 다양한 금융상품 → 트레이딩 매카니즘 → 금융공학 모델링 순으로 연결함으로써 숲을 먼저 보고 나무들을 탐색해나갑니다.

금융과 금융공학
전반의 내용이 집약된 과정

금융권 커리어 시작을 위해 필요한 이론적 백그라운드를 확립하고, 파이썬과 빅데이터를 이용한 최신 금융공학 기법 실습을 통해 실무능력을 배양합니다. 금융을 중점적으로 학습하고 이를 바탕으로 다양한 금융상품에 대한 트레이딩 매카니즘을 다루기 때문에 공부한 내용을 현존하는 대부분의 금융상품에 적용 가능합니다.

수강대상

금융권 커리어를 준비하는
예비 금융인

금융에 대한 종합적 사고방식과
자신감이 필요한 금융권 사원~대리급 직원

깊이있는 실무 연구를 하고싶은
상경계열 대학(원)생

금융권 내에서 자산운용, 트레이딩, RM
쪽으로 커리어 전환을 원하는 사람

IT직군에서 일하지만
금융권으로 커리어 전환을 원하는 사람

여러가지 퀀트 모델을 배웠으나,
금융 기초지식이 부족해 활용이 막막한 분

단순한 코딩 기술 중심 강의가 아닌 금융의 본질적인 내용을 학습합니다.
따라서 수강하며 자연스레 금융권 취업 인터뷰 대비는 물론 취업 후 실무에서도 선배들이 하는 말을 이해하는 센스가 생깁니다.

수강후기

수업자료를 사전에 이메일 주시는 점과, 수업 이후 보충되는 내용을 지체없이 공유해주셨습니다. 특히 구조화 상품과 웹 크롤링 부분이 너무 좋았고, 강의 종료 후에도 까페를 통해 자료 제공을 받을 수 있는게 너무 좋습니다!

 

1기 수강생 이OO 님 후기

막연했던 금융공학의 궁금증을 풀 수 있었고, 입문자의 입장에서 큰 그림을 볼 수 있었던 시간이었습니다. 강의자료와 피드백 강의구성이 좋았고, 특히 Pair Trading 과 Visualization 부분이 좋았습니다.

1기 수강생 신OO 님 후기

입사 2년차 주니어로 업무 역량 강화를 위해 수강신청했는데요! 옵션의 합성 , 구조화 상품의 가격형성 과정 등의 내용은 금융공학 전공 수업이 아니고서는 쉽게 찾아 볼 수 없을 것 같습니다. 특히 금융상품을 구매자 입장이 아닌 생산자 입장에서 볼 수 있다는 점이 특별했습니다. 강사님께서 직접 저술하신 [파이썬으로 배우는 금융공학 레시피] 책을 통해 신청했구요!

1기 수강생 Winnie 님 인터뷰 (더 보기 ▶)

그동안 이론적으로 접했던 금융공학에 대해서 Excel과 Python을 통해 Model을 직접 구현하고, 실습해보는 경험을 할 수 있게되어 좋은 계기가 되었다고 생각합니다. 강사님께서 직접 Modeling 하신 내역을 실습해 보았던 점이 좋았고, 4주차 옵션 평가 Part가 정말 유용했습니다.

1기 수강생 김OO 님 후기

주식, 선물, 옵션, 페어트레이딩에 대한 전반적인 내용을 배웠고, 특히 페어트레이딩 내용이 아주 좋았고, 분석하면서 공부하기 아주 좋았습니다.

 

1기 수강생 박OO 님 후기

1. 주식, 선물, 옵션에 대한 명확한 개념을 이해할 수 있었고 블랙 숄즈 모델이 왜 그렇게 강력한지 이해하게 되었습니다.
2. KODEX를 보고도 무슨 뜻인지 몰랐지만, 펀드가 어떤 구조로 되어 있고 어떻게 구동되는지 명쾌하게 이해하게 되었습니다.
3. 페어트레이딩 구조에 흥미를 느낄 수 있었고 어떻게 시작해야 할지 알게 되었습니다.

1기 수강생 James 님 후기 (더 보기 ▶)

커리큘럼

* 회차별 주제를 클릭하면 상세한 커리큘럼이 나옵니다.

1주차. 금융시장과 금융공학 프로그래밍 기초 실습

금융 이론

  • 금융시장 개요
  • 금융공학과 퀀트
  • Time value of money
  • 기술적 분석
  • 퀀트 트레이딩 모델 (Single asset)

실습 (엑셀)

  • 금융상품 가치평가

실습 (파이썬)

  • 기본문법 및 함수
  • 엑셀 연동, 데이터 처리, 그래프 기리기
  • 데이터 전처리
  • Quant Models: Single asset

2주차. 주식 가치평가부터 퀀트 트레이딩까지 엑셀 및 파이썬 실습

3주차. 선물 트레이딩을 위한 파이썬 프로그래밍

4주차. 옵션 밸류에이션 및 트레이딩 모델링 과정

5주차. 실무 구조화 상품 및 펀드운용 실습

6주차. 기관운용 퀀트 모델 및 상품 분석 실무

강사소개 및 인터뷰

김용환 강사님

(현) 증권업계 퀀트, AI/빅데이터 관련 연구
(전) SK C&C 프로그래머
연세대학교 산업공학과 졸업
캘리포니아대학교(UC Irvine) MBA
2010 국제 구조화상품 포럼 패널 (스위스거래소 주최) 등 다수 국제회의에서 스피치
저서 : 파이썬을 활용한 금융공학 레시피

양우석 박사

(전) 한국투자증권 투자공학부 Quant 팀장
(전) 인하대학교 연구교수 역임
연세대학교 기계전자공학부 졸업
KAIST 산업공학 석사/박사
Marquis Who's Who in the World 2018 등재

1. 자기소개 부탁드립니다.

유행에 따라 프로그래머로 커리어를 시작했으나 금융권에서 일하는 친구들이 더 우아하게 생활하는 것에 분개해 금융권으로 이직했습니다. 대한민국 금융시장의 센터에서 17년째 금융공학을 주무기로 활동하고 있습니다. 구조화상품, 인덱스, 상장유치, 해외마케팅, IT 등 영역을 넘나들며 다양한 업무를 수행 중입니다. 온갖 전문용어로 만리장성을 쌓아놓은 금융업계에 첫 발을 내딛고자하는 분들에게 금융공학이라는 도구를 쥐어주고싶어 세상에서 제일 쉬운 금융공학 책을 펴내고 금융공학을 전파하고 있습니다.

 

2. 강의에서는 주로 어떤 내용을 다룰 예정이시고, 어떤 형태로 진행되나요?

금융공학을 중심으로 금융권에서 필요한 지식 전반에 대해 학습합니다. 학습한 내용은 엑셀 실습을 통해 머릿속에 체득시키고, 파이썬을 이용해 모델링하며 금융공학으로 연결시키는 3단계 학습과정을 진행합니다.

 

3. 본 강의에서 배운 내용을 수강생분들이 어떻게 활용할 수 있을까요?

금융권에서 일한다면 본 수업내용 전체가 소중한 배경지식으로 활용될 것입니다. 수업에서 다룬 내용이 매일 업무 중에 수시로 들려올테니까요. 금융권에서 일하지 않는 투자자라고 해도, 각 상품의 특징을 이해하고 더 심도있는 투자기법을 개발하기 위해 활용할 수 있습니다.

 

4. 타 강의와 구체적으로 어떤 차별점이 있을까요?

주식부터 선물, 옵션, 구조화상품 등 파생상품까지 금융상품 전체를 커버
기존 퀀트 강의들은 주로 주식 투자를 위한 종목선정 전략만을 중점적으로 다루고 있습니다. 하지만, 금융기관 퀀트의 주 관심사는 주식이 아닌 선물, 옵션, 구조화상품에 이르는 파생상품의 영역입니다. 본 강의는 타 강의가 집중하고 있는 주식 종목선정 전략은 물론이고, 각각의 파생상품에 대한 이론부터 파이썬 프로그래밍을 통한 실습까지 금융기관 퀀트가 관심을 갖는 대부분의 영역을 커버합니다. 특히 펀드와 구조화상품 파트는 학원가는 물론 금융공학 전문 대학에서도 찾아보기 힘든 이 강의만의 백미 입니다. 한국 금융의 중심에서 국내외 수많은 구조화상품을 평가해온 강사만의 실전 노하우를 들어보세요.
 
단편적인 투자전략의 구현이 아닌 퀀트 트레이딩의 원리를 학습
다른 강의에서처럼 유행하는 모델을 프로그램으로 구현하는데 그치지 않고, 퀀트 트레이딩 모델이 개발되는 과정과 방법을 학습함으로써 나만의 투자전략을 개발할 수 있는 기반을 마련합니다. 이를 통해 실제 금융권 퀀트 트레이더와 같이 퀀트 트레이딩 모델을 튜닝 해가며 주식, 선물, 옵션, 원자재, 환율 등 다양한 상품에 적용할 수 있게 됩니다. 노벨상을 수상한 ‘블랙-숄즈 모델’의 창시자도 퀀트로서 자신의 모델을 다양한 버전으로 튜닝하고 다양한 상품에 적용해가며 골드만삭스 트레이딩 부서를 지휘했었죠.
 
금융공학 학습을 위해 최적화된 파이썬 라이브러리 이용
본 강의를 위해 특별히 제작한 파이썬 금융 라이브러리인 finterstellar 라이브러리를 제공합니다. finterstellar 라이브러리는 주식, 선물, 옵션 등 금융상품 밸류에이션 모델, Single asset trade, Pairs trade 등 퀀트 트레이딩 모델, 구조화상품 설계를 위한 structuring 모델 등 금융공학 입문자를 위한 대부분의 솔루션을 제공합니다. 또한 프로그래밍 초보자도 이해하기 쉽도록 간단한 코드로 제작되어있어 손쉽게 코드를 튜닝을 통해 금융권 업무 또는 개인적 투자를 위해 활용할 수 있습니다.

 

5. 금융 지식은 있는데 프로그래밍은 처음 접합니다. 수강이 가능할까요?

금융공학은 IT가 아닌 금융이 본질입니다. 다만 금융공학적 아이디어를 모델로 구현하는 과정에서 많은 퀀트들이 파이썬이 이용하는데, 파이썬이 배우고 사용하기 쉽기 때문입니다.

이 강좌에서는 금융공학을 처음 접하는 분들을 위해 파이썬 기초부터 시작합니다. 그럼에도 불구하고 프로그래밍 자체에 익숙해지려면 시간이 필요한 분들을 위해 finterstellar 라이브러리를 제공합니다. finterstellar 라이브러리를 이용해 복잡하게만 느껴지는 퀀트 트레이딩 모델을 10줄 이내의 짧은 코딩으로 끝낼 수 있습니다. 프로그래밍에 익숙해져 가며 라이브러리를 튜닝하고 나만의 트레이딩 모델을 만들어가는 희열을 느껴보세요.

 

6. IT 지식은 있는데, 금융은 처음 접하는데요. 수강이 가능할까요?

에드 소프, 피셔 블랙 등 금융시장을 장악한 퀀트들은 하나같이 물리학, 수학, 산업공학, 전산학 등 비상경계 출신입니다. 본인이 갖춘 이공계적 지식의 토양 위에서 어떻게 돈을 벌지 궁리하다 금융공학이란 분야를 탄생시킨 것이지요. 금융을 모르는 것이 금융공학에 진입에의 장벽이 될 수 없다는 뜻입니다.

금융공학을 위한 금융 지식을 갖추기 위해 본 강의는 금융의 기초부터 시작합니다. 주식, 선물, 옵션, 구조화상품 등 각 금융상품이 왜 만들어졌는지, 어떻게 거래되는지, 어떻게 그 가치를 평가하는지 등을 알아가다 보면 6주 후에는 금융업계 종사자 수준의 금융지식을 갖추게 됩니다.

 

7. 각 주차 별 정확히 어떤 것을 학습하는지 설명 부탁드립니다.

(1주차)
금융과 금융공학이 무엇인지 알아봅니다. 금융시장이 어떻게 이루어져있는지, 주식이 무엇인지 알아봅니다. 금융 상품 밸류에이션을 위한 기본 개념을 이해합니다. 파이썬 기본 문법을 공부하고, 인터넷에서 시세 데이터를 불러와 가공해봅니다.
본격적인 퀀트 트레이딩에 들어가기에 앞서, 인터넷에서 유행하는 기술적 분석 기법을 실습해봅니다. 차익거래(arbitrage)의 개념을 이해하고 퀀트 트레이딩 개념으로 확장합니다.
 
(2주차)
주식 밸류에이션에 대해 이해합니다. 퀀트 트레이딩을 시작하기 위해 주식 종목 간 상관관계를 찾는 방법을 알아보고, 엑셀로 실습해봅니다.
파이썬으로 주식 분석을 실습하고, finterstellar 라이브러리를 이용해 퀀트 트레이딩을 수행해봅니다.
 
(3주차)
나만의 인덱스를 만들어봅니다. 선물이 무엇인지 알아보고, 엑셀을 이용해 선물거래 실습을 해봅니다.
파이썬으로 선물 이론가 산출 모델을 만들고, 이를 퀀트 트레이딩에 적용해봅니다.
 
(4주차)
옵션에 대해 알아봅니다. 블랙-숄즈 모델을 이해하고, 엑셀을 이용해 옵션 거래에 적용해봅니다.
파이썬으로 옵션 밸류에이션 모델을 만들고, 그릭스, 내재변동성 등 일반투자자들이 어려워하는 개념을 그래프를 통해 이해합니다.
 
(5주차)
펀드를 설계하고 운용하는 방법을 알아봅니다. 실제 펀드의 상품설명서를 분석하며 각 펀드의 특징과 운용 방법을 파악합니다. 레버리지 ETF, 양매도 ETN 등 구조화상품을 설계하는 방법을 학습합니다.
파이썬으로 나만의 펀드를 만들고 운용해봅니다. finterstellar 라이브러리를 이용해 다양한 종류의 구조화상품을 설계해봅니다.
 
(6주차)
복잡한 금융상품 밸류에이션을 위한 몬테카를로 시뮬레이션을 알아봅니다. 최신 ELS 상품의 구조를 분석하고, 엑셀로 밸류에이션 해봅니다.
파이썬을 이용해 인터넷에서 금융정보를 자동으로 수집해오는 크롤러를 제작해보고, finterstellar 라이브러리를 이용한 크롤링도 해봅니다.

 

수강혜택

시세 데이터 예시
K200에 포함된 종목들 일자별 주가데이터

페어트레이딩 모델
종목 간 페어트레이딩을 위한 Normalize

다양한 시세 데이터 제공

  • KOSPI200 종목의 일자별 시세 데이터 (2013.1.1~2018.7.31)
  • 시가총액 상위 30종목의 지수구성 (시세, 시가총액) 데이터 (2006~2018.7)
  • KOSPI200 선물 일자별 시세 데이터 (2002~2018.7)
  • WTI 현물 및 선물의 일자별 시세 데이터 (2010~2017)

다양한 트레이딩 모델 제공

  • 추세투자 모델
  • 볼린저밴드 모델
  • 페어트레이딩 모델
  • 선물 밸류에이션 모델
  • 롤오버 코스트 계산 모델
  • 옵션 밸류에이션 모델
  • 펀드 구조화 및 운용 모델
  • 구조화상품 합성 모델 등

 

그 외 추가 혜택

  • 강사님 저서 증정
  • 트레이딩 모델, 데이터 크롤링이 가능한 라이브러리 제공
  • 네이버 카페로 강의 질의응답 진행

수강료 75만 원60만 원
 
수강신청은 결제 순으로 선착순 마감될 수 있습니다.
개강 후 환불은 학원법 시행령 <제18조 제3항> 수강료 반환기준에 의거합니다.
 
*환불 세부규정 확인하기 (클릭)

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